Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Crescimento Econômico dos Municípios em São Paulo com Ênfase em Externalidades Espaciais, Manuais, Projetos, Pesquisas de Administração Empresarial

Este trabalho analisa os determinantes do crescimento econômico no estado de são paulo, considerando possíveis influências espaciais e testando diferentes matrizes de pesos espaciais na econometria espacial. Além disso, investiga-se a influência de fatores espaciais, como a aglomeração urbana, no crescimento dos municípios. A pesquisa propõe uma matriz de pesos específica para os municípios paulistas.

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2010

Compartilhado em 26/05/2010

vinicius-gabriel-7
vinicius-gabriel-7 🇧🇷

3.9

(11)

22 documentos

1 / 106

Documentos relacionados


Pré-visualização parcial do texto

Baixe Crescimento Econômico dos Municípios em São Paulo com Ênfase em Externalidades Espaciais e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Administração Empresarial, somente na Docsity! crescimento econômico no estado de são paulo rodrigo de souza vieira uma análise espacial CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO Editora afi liada: CIP – Brasil. Catalogação na fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ V715c Vieira, Rodrigo de Souza Crescimento econômico no estado de São Paulo : uma análise espacial / Rodrigo de Souza Vieira. – São Paulo : Cultura Acadêmica, 2009. Inclui bibliografi a ISBN 978-85-7983-013-6 1. Desenvolvimento econômico – São Paulo (Estado). 2. São Paulo (Es- tado) – Condições econômicas. 3. São Paulo (Estado) – Condições sociais. 4. Econometria. I. Título. 09-6212. CDD: 338.98161 CDU: 338.1(815.61) Este livro é publicado pelo Programa de Publicações Digitais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) © 2009 Editora UNESP Cultura Acadêmica Praça da Sé, 108 01001-900 – São Paulo – SP Tel.: (0xx11) 3242-7171 Fax: (0xx11) 3242-7172 www.editoraunesp.com.br feu@editora.unesp.br Agradeço a Deus, a minha família e aos amigos, que forneceram a base para ultrapassar mais essa etapa da minha vida. Agradeço aos amigos de Viçosa, ao pessoal de Araraquara pelos dois anos que fi carão marcados para sempre e aos amigos de São Paulo. Aos professores da pós-graduação, em especial ao professor Alexandre Sartoris, e aos professores Danilo Igliori e Sara Prado, que foram decisivos para o sucesso deste trabalho. INTRODUÇÃO Na atualidade, São Paulo é o estado economicamente mais im- portante do País, pois responde por algo em torno de 34% do PIB nacional, com uma população que representa aproximados 22% da população total brasileira. Além disso, o Estado detém parcela signi- fi cativa da indústria tecnologicamente mais avançada e boa parte da mão de obra qualifi cada do país. Entretanto, a despeito do tamanho de sua população e de toda a grandeza de seu PIB em relação aos demais estados, talvez a economia paulista não tenha sido conve- nientemente estudada em sua complexidade espacial e geográfi ca. Sob o ponto de vista populacional, São Paulo tem uma população comparável à da Argentina.1 Sua capital é o centro de uma aglome- ração urbana que faz da mesma uma das maiores cidades do mundo, com uma população absoluta de aproximadamente 11 milhões de pessoas, além de uma densidade populacional de 7.175 pessoas por km2. Algumas das cidades que compõem a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) estão entre as maiores do País e têm importância econômica indiscutível, como as cidades do ABC (Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul) e Guarulhos. Em termos 1 Estimativas da Fundação Seade apontam para uma população em torno de 40 milhões de habitantes em 2007. 10 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA populacionais, a região possui em torno de 48% da população total do estado. Sob o ponto de vista econômico, a RMSP responde por mais da metade do PIB estadual, sendo que, no ano de 2004, sua participação era de 50,3%. Além da Grande São Paulo, há outras duas regiões me- tropolitanas, a de Campinas e a da Baixada Santista2 que, juntamente com São José dos Campos e Sorocaba, formam o entorno da RMSP e delimitam a área de maior desenvolvimento econômico do Estado, respondendo por cerca de 83% do PIB estadual. A atividade econômica, entretanto, não se restringe à região metropolitana e seu entorno. A região central do estado também é um polo econômico importante, na qual se destacam as cidades de Ribeirão Preto, especialmente por meio do setor comercial, e São Carlos, importante centro tecnológico. No oeste do estado, cidades como Presidente Prudente e São José do Rio Preto possuem econo- mias com alto grau de desenvolvimento e dinamismo, e destacam-se pelo elevado padrão de vida da população. Contudo, paralelo a economias fortalecidas e com alto nível de produção e renda, a economia paulista apresenta regiões pobres, como o Vale do Ribeira, além dos bolsões de pobreza situados em diversos locais, destacando-se, neste aspecto, a própria Região Me- tropolitana de São Paulo.3 As diferenças de dinamismo também se verificam através do estado. Percebe-se que as experiências de crescimento dos municí- pios paulistas têm variado amplamente, uma vez que a população de 2 São três as regiões metropolitanas do Estado, a saber: (1) Região Metropolitana de São Paulo, criada em 8/6/1973 pela Lei Complementar (LC) Federal 14/73, que abrange 39 municípios; (2) Região Metropolitana da Baixada Santista, cria- da em 30/7/1996 pela LC Estadual 815/96, compondo-se de 9 municípios; e (3) Região Metropolitana de Campinas, criada em 19/6/2000 pela LC Estadual 870/00, que abrange 19 municípios. 3 Sobre este ponto, Cano (2002, p. 284) afi rma: “Em que pese a região metropo- litana de São Paulo ter tido, em 2000, uma renda média por habitante em torno de US$5.000,00 (68% acima da média nacional), ali se encontravam 5,2 milhões de pobres (ou 30% de sua população), perfazendo 10% do número de pobres do país”. CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 11 algumas cidades cresceu vertiginosamente enquanto outras enfren- taram queda em sua população. Nos últimos anos, segundo dados da Fundação Seade, as cidades paulistas têm apresentado taxas médias de crescimento maiores do que o restante do País, o que refl ete o forte poder de atração que o estado tem em relação aos demais estados da Federação. Tal comportamento pode ser atribuído à concentração das atividades produtivas e sua capacidade de geração de renda. No entanto, diversos municípios vêm apresentando taxas negativas, com queda contínua de sua população, sendo que a maior parte deles se concentra nas regiões oeste e sul do estado. Nesse sentido, este trabalho busca o entendimento para a se- guinte questão: por que algumas cidades do estado foram mais bem-sucedidas do que outras nos últimos anos? A prosperidade das cidades paulistas é resultado de fatores externos tais como localiza- ção ou choques setoriais? Ou então, resultado de políticas públicas individuais empreendidas por seus governantes? A compreensão da participação de forças externas e de esforços internos de políticas nesse processo se faz importante para desvendar o alcance potencial que políticas intervencionistas possam vir a ter. No caso específi co de São Paulo, parece haver uma relação direta entre o comportamento da ocupação territorial e a localização das atividades industriais.4 Segundo estudos empíricos, entre eles Diniz & Crocco (1996), Cano (2002) e Diniz (2002), o processo de descon- centração industrial verifi cado principalmente a partir da década de 1970, que alterou de modo signifi cativo a confi guração regional da produção do Estado, favoreceu cidades fora da RMSP e provocou uma redistribuição da população. De fato, tal processo não pode ser relegado a segundo plano quando se trata de estudar espacialmente o crescimento econômico em São Paulo. Ademais, depreende-se da literatura de crescimento econômico que fatores como nível de renda inicial (Solow, 1956), nível educa- cional da população (Lucas 1988, Mankiw, Romer & Weil, 1992) e infraestrutura social (Barro, 1990) são responsáveis pelo comporta- 4 Atlas Seade da economia paulista. 1 REVISÃO DE LITERATURA O crescimento econômico das nações Os estudos a respeito dos determinantes do crescimento econô- mico das cidades e regiões estiveram, de forma geral, ligados à grande teoria de crescimento econômico das nações, principalmente, aqueles balizados pela literatura econômica mainstrean. Barro & Sala-i-Mar- tin (1995) discutem os principais conceitos e formulações teóricas sobre crescimento econômico sugeridos no decorrer do século XX, e utilizam as ferramentas teóricas propostas em análises de âmbito regional (regiões europeias), estadual (estados norte-americanos) e municipal (municípios japoneses). Os autores apontam para as similaridades analíticas observadas no comportamento das distintas unidades geográfi cas. Para Barro & Sala-i-Martin, o ponto de partida da moderna teo- ria do crescimento econômico é o artigo clássico de Ramsey (1928), o qual, para os referidos autores, consistiu em um trabalho várias décadas à frente de seu tempo. Nos anos 50, a teoria de crescimento econômico ganhou dimensão com os trabalhos de Solow (1956) e Swan (1956), que se valeram de ingredientes fornecidos por eco- nomistas clássicos, tais como: Adam Smith (1776), David Ricardo (1817), Thomas Malthus (1798) e economistas “não tão clássicos”, 16 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA como o próprio Ramsey (1928), Allyn Young (1928), Frank Knight (1944) e Joseph Schumpeter (1934), para construir seus modelos de interpretação dos determinantes do crescimento econômico de longo prazo das nações. O modelo “Solow-Swan”, originado a partir de então, apresenta como fundamento-chave a forma neoclássica da função de produção, que assume retornos constantes à escala e retornos decrescentes para cada fator de produção, trabalho e capital. No modelo, a economia possui apenas um setor que é fechado, cujo produto é um bem ho- mogêneo, ou consumido, ou investido, com a taxa de investimento igual a uma taxa de poupança dada exogenamente. O crescimento da população assim como o crescimento da força de trabalho também são exogenamente determinados e, por simplicidade, constantes. Segundo esse modelo, o processo de acumulação de capital – ou seja, o nível de investimento – assume papel fundamental na deter- minação do nível de renda do País. O nível de investimento exigido é aquele que mantém a relação capital-trabalho constante. Nesse caso, o investimento em bens de capital precisa suplantar a quan- tidade necessária para cobrir sua depreciação e a entrada de novos trabalhadores, e esse nível de investimento conduz a sociedade ao crescimento de estado estacionário, steady state. No ponto de steady state, o estoque de capital per capita fornece o produto que gera poupança e investimento sufi cientes para que o estoque de capital, o consumo e o produto cresçam à mesma taxa que a população e a oferta de trabalho. Na ausência de progresso técnico, os valores per capita são constantes. O crescimento no es- tado estacionário se refere, portanto, ao crescimento equilibrado de forma que não induza a variações nos preços relativos. Em outras palavras, a variação da razão capital/trabalho no modelo conduz a uma variação na produtividade marginal do capital e do trabalho que não proporciona uma alteração nos preços relativos da economia. Uma previsão bastante explorada dos modelos derivados da abordagem Solow-Swan é a hipótese de convergência condicional da renda, que provém da suposição de retornos decrescentes para o capital. Segundo tal hipótese, quanto menor o nível inicial do PIB CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 19 Lucas (1988) enfatizou os efeitos da qualifi cação do indivíduo sobre a produtividade, o que compensa o declínio da produtividade margi- nal do capital. Tais trabalhos reacenderam o interesse pela teoria de crescimento com a incorporação das teorias de P&D e competição imperfeita na estrutura sugerida por Solow-Swan (1956) e Cass- Koopmanss (1965). Nessa linha, uma diferença crucial dos novos modelos em relação aos modelos neoclássicos foi a incorporação do determinante da taxa de crescimento de longo prazo no modelo; o que originou a denominação de “modelos de crescimento endógeno”. Segundo Barro (1990), os modelos recentes de crescimento eco- nômico geram crescimento de longo prazo sem a dependência de variáveis exógenas importantes, como tecnologia e população. Além disso, nos modelos de crescimento endógeno, os retornos do inves- timento não são necessariamente decrescentes. Conforme Barro & Sala-i-Martin (1995), os spillovers de conhecimento e os benefícios externos do capital humano desempenham papel crucial no processo, uma vez que ajudam a evitar a tendência de retornos decrescentes à acumulação de capital. Em geral, nos modelos de crescimento endógeno, a taxa de pro- gresso tecnológico é afetada por investimentos em P&D, e estes são recompensados por alguma forma de poder de monopólio ex post. Entretanto, segundo os referidos autores, as distorções relacionadas à criação de novos métodos de produção conduzem a uma taxa de crescimento que não é ótima no sentido de Pareto, já que os spillovers gerados consistem em uma forma de externalidade. Daí a incompa- tibilidade entre o produto gerado pelos fatores em um contexto de retornos crescentes, que é maior que a contribuição marginal dos mesmos. Sob esse contexto, tais estruturas teóricas abrem espaço para implicações de políticas públicas, uma vez que a taxa de crescimento de longo prazo dos países depende de atitudes governamentais tais como taxação, “poder de execução” (enforcement) das instituições, fornecimento de serviços de infraestrutura, proteção da propriedade intelectual e regulação do comércio internacional e dos mercados fi nanceiros, entre outros aspectos da economia. Em suma, o gover- 20 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA no tem grande poder de infl uência sobre a taxa de crescimento dos países. Efetivamente, as pesquisas recentes sobre crescimento econô- mico dão mais ênfase às implicações empíricas do que aos modelos desenvolvidos nos anos 50 e 60. Diversos trabalhos procuraram testar, empiricamente, os resultados obtidos pelos modelos teóricos. Barro (1990) construiu um modelo que incorpora os gastos do go- verno fi nanciados por impostos na função de produção da economia. Em um trabalho posterior, Barro (1991) introduziu na discussão de crescimento econômico, um modelo que testa, de forma empírica, a infl uência de diversos fatores em seu período inicial sobre a taxa de crescimento de uma cross-section de países. Nesse último modelo, Barro certifi cou-se de que a taxa de crescimento do PIB per capita real é positivamente relacionada com o capital humano inicial e ne- gativamente relacionada com o nível inicial do PIB per capita. Além disso, países com alto nível de capital humano também possuem taxas de fertilidade menores e maior participação de investimento físico no PIB total. O autor testou, ainda, a relação entre crescimento e participação dos gastos com consumo governamental no PIB e ve- rifi cou que este é inversamente relacionado àquele. Por fi m, as taxas de crescimento econômico dos países mostraram-se positivamente relacionadas às medidas de estabilidade política e inversamente relacionadas à proxy para distorções no mercado. É razoável supor uma estreita ligação entre os fatores que deter- minam o crescimento de um país com aqueles que o fazem em relação ao crescimento de regiões de um mesmo país. Quanto aos últimos, as diferenças na tecnologia, nas instituições e nas preferências são provavelmente menores. Os agentes, fi rmas e consumidores tendem a ter acesso a tecnologias similares e possuem costumes e preferên- cias parecidos. Além disso, como a legislação geral, os costumes e a língua são os mesmos e não existem barreiras legais à mobilidade dos fatores, esta tende a ser menor entre regiões de um mesmo país. No entanto, os estudos a la Barro (1990,1991) têm sido ampla- mente criticados sob o ponto de vista econométrico. Autores, como Lee et al. (1997), argumentam que os estimadores são viesados e CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 21 que os testes de signifi cância que usam a estatística t não são válidos. Além disso, tais trabalhos desconsideram um elemento-chave para a construção de modelos que envolvem estados e/ou municípios, a infl uência da aglomeração de pessoas e fi rmas na geração de exter- nalidades geográfi cas, posto que tal infl ui, de forma direta, sobre os retornos marginais dos fatores de produção de uma determinada localidade. A questão das externalidades espaciais e o crescimento das cidades O estudo da aglomeração de fi rmas e pessoas em uma determi- nada localidade vem sendo enfrentado, há um tempo, por autores como Von Thünen (1826), Marshall (1920), Christaller (1933), Lösch (1954) e Jacobs (1969), que buscaram explicar a dinâmica da localização e sua associação com a existência de aglomerações e formação de cidades. A questão central enfrentada por esses autores relaciona-se ao porquê da existência de aglomeração de pessoas e fi rmas no espaço. A hipótese principal remete aos retornos crescentes à escala, que surgem a partir de economias de aglomeração, isto é, supõe-se que o aumento no número de trabalhadores e fi rmas, em uma localidade, gera um aumento mais que proporcional no produto dessa região. O modelo da cidade isolada de Von Thünen introduz a questão ao discutir a dinâmica da localização baseada no uso da terra e nos cus- tos de transporte envolvidos com produção e comercialização. Uma das contribuições mais relevantes de seu modelo é a introdução do conceito de fatores desaglomerativos, em que os custos de congestão exercem um papel de contrapeso das forças aglomerativas. A base do modelo consiste no diferencial entre os custos de transporte de produtos localizados em diferentes pontos do espaço. A presença de produtores mais próximos do centro urbano que, no modelo, é suposto único, favorece o surgimento de uma espécie de monopólio no mercado de terras e produz um “sobrelucro” advindo do baixo 24 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA em dois tipos: primeiro, as atividades que satisfazem a demanda externa e, segundo, as atividades destinadas ao mercado local. A ideia principal do modelo de Pred é de que as atividades voltadas à exportação consistem na base da economia de uma região e que o comportamento das demais atividades é associado ao comportamento das primeiras, crescendo ou se retraindo dependendo do desempenho da base exportadora. Todavia, apesar de todo o instrumental fornecido pela ciência regional, principalmente, quanto à análise prática, aquela não foi capaz de produzir uma estrutura consistente para os modelos que essa ciência propunha. Tal fato só foi possível com a introdução dos modelos de concorrência imperfeita na estrutura de mercado dos modelos regionais, mais especifi camente o modelo Dixit-Stiglitz de concorrência monopolista. Em linhas gerais, o modelo Dixit-Stiglitz preserva os resultados de equilíbrio geral do modelo neoclássico, gerando retornos crescentes a partir das preferências, no caso dos consumidores, ou demandas por variedades, no caso das fi rmas. Dessa forma, o modelo tornou possível tratar o problema da estru- tura de mercado, pois trouxe a questão dos retornos crescentes ao nível da empresa individual e, não somente, tratou-os como fatores puramente externos às empresas. Essa ligação do modelo Dixit-Stiglitz com a teoria da localização clássica gerou uma perspectiva valiosa sobre como as economias evoluem no espaço. Uma sistematização mais consistente pôde ser construída e permitiu, de alguma forma, a modelagem de uma estrutura de mercado de concorrência imperfeita, associada com o processo por meio do qual uma estrutura espacial organizada surge e se mantém. Tal perspectiva ganhou dimensão na teoria econômica mains- tream, principalmente, nos trabalhos de Krugman (1991), Fujita et al. (1999) e Fujita & Thisse (2002), que foram os precursores da nova corrente de pensamento, conhecida como “Nova Geografi a Econô- mica” (NGE). A NGE forneceu meios para lidar com a questão de modelagem sob concorrência imperfeita, a qual, em se tratando de espaço, torna-se elemento-chave, dada a natureza concentradora dos CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 25 retornos crescentes à escala. Contudo, a principal contribuição dessa literatura consiste na microfundamentação do comportamento das fi rmas e dos indivíduos. Krugman (1991) sugere a primeira versão do modelo centro- periferia e ressalta, por exemplo, o papel da teoria da concorrência imperfeita no tratamento das questões relacionadas à aglomeração de atividades produtivas no espaço. Fujita et al. (2001) tentam ex- plicar questões de localização, tamanho e crescimento das cidades, ao assumirem um comportamento de concorrência perfeita para o setor agrícola, concorrência monopolística para o setor manufatureiro e custos de transporte do tipo iceberg.1 Uma questão central enfrentada pela NGE refere-se aos incenti- vos que levam pessoas e fi rmas a aglomerarem-se em poucos pontos do espaço, mesmo com todas as inefi ciências típicas dos grandes centros, como congestionamento, criminalidade e poluição. Nesse sentido, uma das contribuições mais relevantes dessa corrente é a ideia de que a distribuição das atividades depende do resultado de forças contrárias. Sob a visão da NGE, a interação entre externali- dades positivas, forças centrípetas, que levam à aglomeração das atividades, e externalidades negativas, que levam a uma dispersão das atividades entre as regiões, resulta em um nível ótimo de con- centração econômica. A perspectiva adotada neste trabalho é de que as externalidades positivas elevam o nível de produtividade de uma determinada região através dos spillovers advindos da proximidade de pessoas e fi rmas. Por sua vez, a elevação da produtividade infl uencia as taxas de crescimento do emprego e dos próprios centros urbanos. Conforme os trabalhos de Glaeser et al. (1992) e Glaeser et al. (1995) busca-se, neste estudo, abordar a questão do crescimento de cidades por meio de uma perspectiva dinâmica, na qual, as economias 1 Por custos de transporte do tipo iceberg entende-se que parte do bem transpor- tado é consumido com o próprio processo de transporte, ou seja, a mercadoria se derrete ao ser transportada, em analogia ao avanço de um iceberg. Para maiores detalhes, ver Samuelson (1954). 26 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA de aglomeração, sejam elas advindas de economias de localização ou de urbanização, são consideradas tanto em sua extensão geográfi ca quanto temporal. O caráter geográfi co refere-se à atenuação da inte- ratividade dos agentes à medida que estes se tornam mais distantes; já o caráter temporal diz respeito à possibilidade de o comportamento passado dos agentes infl uenciar o nível atual de produtividade. As economias estáticas da tradição regional clássica são relevantes para explicar o padrão de localização industrial das cidades – o grau de especialização ou diversifi cação –, mas não são capazes de elucidar o crescimento de maneira estrita. Marshall e Jacobs fornecem insights interessantes às teorias dinâmicas à medida que tratam de economias de localização e urbanização. Tais conceitos baseiam-se em spillovers tecnológicos e explicam, essencialmente, o crescimento urbano. Com o decorrer do tempo, o avanço tecnológico dos meios de comunicação e de transporte alterou a importância relativa da locali- zação geográfi ca sob o ponto de vista econômico, o que tornou ainda mais complexo o estudo da relação entre proximidade geográfi ca e dinâmica urbana. Nessa linha, ao buscar a identificação dos determinantes do crescimento econômico dos municípios paulistas, este estudo adota, como referência, o trabalho de Glaeser et al. (1995), que desenvolve- ram um modelo para o crescimento populacional e da renda do tra- balho em municípios norte-americanos. Acrescentam-se ao modelo, todavia, considerações teóricas da NGE, por meio de ferramentas fornecidas pela econometria espacial, no intuito de quantifi car a importância da localização no desempenho de crescimento dos mu- nicípios. Assume-se, portanto, que o processo de conexões entre os municípios se autoalimente e resulte na concentração de atividades em determinadas regiões em detrimento de outras. Na literatura empírica, a análise da infl uência das externalidades espaciais no crescimento econômico e populacional, em geral, é feita por meio do instrumental fornecido pela econometria espacial, principalmente, a partir do trabalho de Anselin (1988). Os métodos fornecidos pela econometria espacial já foram aplicados em questões de crescimento econômico nas esferas microrregional (Lim, 2003), CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 29 logia é tratada como um bem público que é livremente acessível e, portanto, não varia entre as regiões. Assim, o crescimento não pode ser explicado por diferenças nas taxas de poupança, participação do capital, taxa de depreciação ou por algum tipo de dotação exógena de mão de obra. Além disso, as cidades são unidades econômicas mais especializadas e menos arbitrárias do que, por exemplo, estados nacionais, sendo que faz mais sentido estudar o movimento de re- cursos e convergência entre cidades do que entre estados. Conforme tais premissas, as cidades diferem apenas no nível de produtividade e qualidade de vida (idem). Combinando esses pressupostos, a função de produção utilizada é do tipo Cobb-Douglas, dada por: Ai,t f(Li,t) = Ai,t L ,i t σ (2.3.1) Na equação acima, Ai,t capta o nível de tecnologia da cidade i no tempo t, enquanto Li,t é a população da mesma cidade no mesmo pe- ríodo; o coefi ciente da função de produção σ é suposto constante para todo o país. Assim, como na maioria dos modelos de crescimento, o modelo adotado desconsidera a heterogeneidade da mão de obra, o que pressupõe, dessa forma, trabalho homogêneo. Tem-se que, no equilíbrio, a renda do trabalhador (Wi,t) se iguala à produtividade marginal do trabalho: Wi,t = σ Ai,tL 1 ,i t σ − (2.3.2) Ao assumir liberdade de migração entre as cidades, asseguram- se utilidades constantes através do espaço em um ponto do tempo, sendo que a utilidade total é dada pelo salário do trabalhador multi- plicado por um índice de qualidade de vida. Assume-se que tal índice é uma função monotonicamente inversa ao tamanho dos municípios: Qualidade de vida = Q i,tL ,i t δ− (2.3.3) Sendo que δ > 0. Denota-se que o índice de qualidade de vida en- globa o efeito de diversos fatores, inclusive crime, preço dos imóveis e congestionamento. Dessa forma, a utilidade total de um potencial imigrante da cidade i é: 30 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Utilidade = σAi,tQ i,tL 1 ,i t σ δ− − (2.3.4) Portanto, a partir da expressão (2.3.4), pode-se inferir que, para cada cidade: log , 1 , i t i t U U +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = log , 1 , i t i t A A +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ + log , 1 , i t i t Q Q +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ + (σ – δ – 1) log , 1 , i t i t L L +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ (2.3.5) Assumindo que: log , 1 , i t i t A A +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = X' ,i t β + εi,t+1 (2.3.6) log , 1 , i t i t Q Q +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = X' ,i t θ + ξi,t+1 (2.3.7) Nas quais Xi,t é um vetor das características das cidades no tempo t que determina tanto o crescimento da qualidade de vida em uma determinada cidade quanto o crescimento de seu nível de produ- tividade. Combinando (2.3.5), (2.3.6) e (2.3.7) e fazendo algumas manipulações algébricas, tem-se que: log , 1 , i t i t L L +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = 1 1 δ σ+ − X' ,i t (β + θ) + χi,t+1 (2.3.8) log , 1 , i t i t W W +⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = 1 1 δ σ+ − X' ,i t (δβ + σθ – θ) + ωi,t+1 (2.3.9) Sendo que χi,t e ωi,t são termos de erro não correlacionados com as características urbanas.3 Como resultado, de acordo com os autores, as regressões de crescimento do emprego mostram como as variáveis 3 Decorre que, χi,t+1 = [-log(Ut+1/Ut) + εi,t+1 + ξi,t+1]/(1 + δ – σ) e ωi,t+1 = [(1- σ)log(Ut+1/Ut) + δ εi,t+1 + (σ – 1) ξi,t+1]/(1 + δ – σ). CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 31 ao nível das cidades (os X’s) determinam a soma da qualidade de vida e do crescimento da produtividade. Nessa mesma linha, as regressões do crescimento da renda do trabalhador podem ser compreendidas como ilustrativas de uma média ponderada do crescimento da pro- dutividade e (σ – 1) vezes o crescimento da qualidade de vida. Em síntese, os resultados obtidos em Glaeser et al. (1995) foram que o crescimento da renda e da população moveram-se conjunta- mente, e ambos mostraram-se positivamente relacionados à escola- ridade da população no período inicial, negativamente relacionados ao desemprego inicial e negativamente relacionados à participação inicial do emprego industrial. Os gastos do governo, com exceção daqueles utilizados com saneamento, não se mostraram correlacio- nados ao crescimento, embora se tenha observado que este possuía correlação positiva com o endividamento inicial das cidades. Em um trabalho semelhante no que diz respeito aos objetivos, mas que compreende um período mais amplo e usa técnicas de Econometria Espacial, Le Gallo & Yrigoyen (2007) examinam o crescimento populacional de 722 municípios espanhóis. Os autores utilizam uma série de dados bastante ampla e identi- fi cam duas fases distintas: de 1900 a 1980, quando se observa diver- gência entre o crescimento dos municípios, com a concentração da população em grandes cidades, enquanto que o segundo período, que vai de 1980 a 2001, caracteriza-se pela convergência populacional. Tal fenômeno se explicaria por um movimento migratório de “fuga” das grandes cidades, acompanhado de um maior desenvolvimento urbano das cidades pequenas e médias. Os autores constataram também que a probabilidade de perda de população é cinco vezes maior quando a cidade é cercada por vizinhas que têm população menor, o que confi rmaria a hipótese de que as interações espaciais são relevantes para o crescimento das cidades. No trabalho de Oliveira (2005), é feito um estudo similar para as cidades do Ceará, com base nos censos demográfi cos de 1991 e 2000. O autor ressalta o papel da educação e urbanização no crescimento das cidades cearenses, assim como a importância da participação do setor público. 34 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA gerados pela heterogeneidade espacial podem ser corrigidos com o uso de instrumentos fornecidos pela econometria padrão. Há casos em que o conhecimento teórico da estrutura espacial dos dados pode levar a procedimentos mais efi cientes. Além disso, como afi rma Resende (2005), o problema torna-se mais complexo naquelas situações em que a heterogeneidade e a autocorrelação estão presentes ao mesmo tem- po. Nessas circunstâncias, as ferramentas da econometria padrão são inadequadas e exigem a utilização de técnicas da econometria espacial. Por sua vez, a dependência ou autocorrelação espacial surge ao se questionar a independência do conjunto de dados coletados. O pressuposto-base para esse tipo de especifi cação está diretamente associado à primeira Lei da Geografi a, na qual todas as informações são relacionadas entre si, porém informações mais próximas estão mais relacionadas do que informações distantes. Assume-se, desse modo, que a proximidade intensifi ca o processo de conexões entre as unidades espaciais e gera concentração em determinadas localidades em detrimento de outras. A noção de proximidade, no entanto, é determinada por meio de uma ideia de espaço relativo, ou distância relativa, uma vez que a proximidade não precisa necessariamente estar relacionada à dis- tância entre as localidades. Critérios distintos àquele do sentido euclidiano estrito podem ser considerados, tal como distâncias eco- nômicas, sociais e políticas. O importante é delimitar as regras para uma potencial interação entre as localidades. No que se refere à metodologia econométrica tradicional, a pre- sença desses efeitos pode tanto requerer alguma modificação na mesma, como pode até invalidá-la. Em alguns casos, faz-se necessária a criação de novas técnicas para o correto tratamento desses efeitos. Como nota Anselin (1988), geralmente, essas questões são ignoradas pela teoria econométrica tradicional e formam o campo específi co da Econometria Espacial. A econometria espacial é importante não apenas quando faz parte da estrutura do modelo, mas também quando ocorrem erros de especifi cação nas unidades espaciais, os quais podem surgir da não coincidência entre a unidade espacial considerada e a infl uência CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 35 do fenômeno econômico sob consideração, que pode transbordar as fronteiras preestabelecidas. De forma mais específi ca, a atuação das externalidades pode extrapolar o ambiente de uma cidade, não obedecendo necessariamente seus limites políticos. Assim como existe a econometria espacial, há também o campo da estatística espacial. Anselin (1988) nota que a distinção entre esses dois campos é sutil, visto que os métodos de uma são amplamente utiliza- dos pela outra. Segundo o autor, mais prático seria deixar a cargo dos próprios pesquisadores referirem seus trabalhos a um ou outro campo. Em geral, a econometria espacial pauta-se em um modelo ou teoria em particular e tem, como foco, principalmente, a economia regional e urbana, enquanto a estatística espacial trata, de modo pri- mordial, de fenômenos naturais, ligados, principalmente, a campos como a biologia e geologia. A abordagem da econometria espacial consiste basicamente em impor a estrutura do problema por meio da especifi cação de um modelo a priori, ao associá-lo a um teste de especifi cação com contrapartida em uma hipótese nula. Talvez essa ênfase seja a principal distinção entre a econometria espacial e o campo mais amplo da estatística espacial. Autocorrelação espacial Para Anselin & Bera (1998), a autocorrelação espacial pode ser defi nida como a coincidência entre valores similares e similaridades locacionais. Assim, quando altos ou baixos valores para uma variável aleatória tendem a agrupar-se no espaço, temos o processo de auto- correlação espacial positiva. No entanto, pode acontecer também de as unidades espaciais serem circundadas por unidades com valores signifi cativamente distintos, ou seja, pode ocorrer que altos valores sejam acompanhados por vizinhos com valores baixos, ou vice-versa, processo que se denomina autocorrelação espacial negativa. Embora os dois processos sejam igualmente importantes e dignos de consideração, a autocorrelação espacial positiva é, sobremaneira, a mais intuitiva, e é encontrada, com maior frequência nos fenômenos 36 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA econômicos. Na maior parte das vezes, um processo que apresenta autocorrelação espacial negativa é de difícil interpretação. Em termos práticos, uma amostra de dados espacialmente auto- correlacionada contém menos informação do que sua contrapartida não autocorrelacionada. Em termos de inferência estatística, essa perda de informação precisa ser levada em conta nos testes de esti- mação e de diagnóstico. Para Anselin & Bera (1998), esta é a essência do problema de autocorrelação espacial em econometria aplicada. O problema da autocorrelação espacial tem alguma semelhança com a autocorrelação temporal. De fato, se as regiões de um determi- nado espaço fossem todas “enfi leiradas”, de tal modo que só existisse o vizinho da “frente” e o de “trás”, (ou, em termos estatísticos, só pudessem apresentar dependência unidirecional) como mostra a fi gura abaixo, recairíamos em uma situação formalmente idêntica a das séries de tempo e, portanto, todo o tratamento econométrico seria idêntico ao das séries de tempo. 1 2 3 4 Figura 1. Espaço com dependência unidirecional. Um espaço como o da fi gura acima é, com evidência, raro de se obter. O caso mais geral é ilustrado pela Figura 2 (embora, não neces- sariamente, com a mesma regularidade), onde os dados, regiões, estão dispostos em uma superfície bidimensional, e apresentam dependên- cia bidirecional. Assim, a principal diferença entre a dependência temporal e a dependência espacial situa-se, principalmente, na na- tureza bidimensional e multidimensional da dependência no espaço. 1 2 3 4 5 6 Figura 2. Espaço com dependência multidimensional. CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 39 Onde Z é o vetor de n observações para o desvio em relação à média, e S0 é um escalar igual à soma de todos os elementos de W. Sendo o valor esperado: ( ) 1 1 E I n = − − (3.1.7) Quando a matriz de pesos espaciais é normalizada na linha, ou seja, quando a soma dos elementos de cada linha for igual a um, a expressão poderá ser reescrita, como segue: ′ = ′ Z WZ I Z Z (3.1.8) A estatística I de Moran fornece uma indicação formal do grau de associação linear entre os valores do vetor Z e o vetor espacial- mente defasado WZ. Valores maiores do que aqueles esperados, E(I), indicam autocorrelação espacial positiva; negativa, caso contrário. O diagrama de dispersão de Moran compara os valores nor- malizados do atributo em uma área com a média normalizada dos vizinhos, o que deriva um gráfi co bidimensional de Z(valores nor- malizados) por WZ (média dos vizinhos). É uma forma de visualizar a dependência espacial e indicar os diferentes padrões espaciais presentes nos dados. O gráfi co abaixo representa quatro quadrantes Q1, Q2, Q3 e Q4 que irão corresponder a quatro padrões de associação local espacial entre as regiões e seus vizinhos. Figura 3. Diagrama de Moran. O coefi ciente I de Moran será a inclinação da curva de regressão de WZ contra Z e indicará o grau de ajustamento. O primeiro qua- 40 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA drante, Q1, conhecido como alto-alto (AA), ou high-high – (HH), mostra regiões com altos valores para a variável, valores acima da média, assim como seus vizinhos. O terceiro quadrante, Q2, geral- mente chamado de baixo-baixo (BB) ou low-low – (LL), expressa localidades com baixos valores em relação aos atributos analisados, acompanhados por vizinhos que também apresentam baixos valores. O segundo quadrante, Q3, classifi cado como baixo-alto (BA) ou low-high – (LH), é constituído por baixos valores dos atributos na região estudada, cercada por vizinhos com altos valores. O último quadrante, Q4, é formado por regiões com altos valores para as va- riáveis estudadas cercadas por regiões com baixos valores. Este é o quadrante alto-baixo (AB) ou high-low (HL). As regiões de clusters com valores similares ocorrem nos qua- drantes Q1 e Q2 – AA e BB – e apresentam autocorrelação espacial positiva. As regiões identifi cadas pelos quadrantes Q3 e Q 4 – BA e AB – apresentam, por sua vez, autocorrelação espacial negativa, ou seja, clusters com valores diferentes. Adicionalmente, a estatística I tem sido usada como um teste para a presença de autocorrelação espacial residual, em linha com a estatística de Durbin-Watson para séries de tempo. Nesse caso, o teste I de Moran é aplicado sobre as estimativas dos erros de uma regressão feita por MQO, com a estatística I observada, comparada com uma distribuição aleatória aproximada por seus momentos, sob a hipótese nula de nenhuma correlação residual. Tiefelsdorf & Boots (1995) fornecem os momentos exatos. Além da estatística I de Moran, aplicada aos resíduos de uma regressão linear, a presença de algum grau de dependência espacial pode ser verifi cada por meio de alguns testes específi cos, entre eles, o teste de Wald, Razão de Verossimilhança (Likelihood Ratio – LR) e através de uma família de testes baseada no Multiplicador de La- grange (Lagrange Multiplier – LM). Os testes de Multiplicador de Lagrange (LM)2 são, inclusive, os mais indicados por Anselin (2003) para a escolha da especifi cação 2 Burridge (1980). CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 41 mais adequada. Maiores detalhes sobre testes de especifi cação e es- colha dos modelos serão tratados no tópico Testes de especifi cação dos modelos espaciais (capítulo 2). Modelos de regressão com dependência espacial Segundo Lesage (1999), um modelo autorregressivo espacial mais geral (spatial autoregressive model – SAC) pode ser representado da seguinte forma: y = ρW1y + Xβ + ε, Com ε = λW2 ε + μ μ ~ N(0,σ2In) (3.2.1) No modelo acima, y é o vetor nx1 de variáveis dependentes, X é uma matriz nxk de variáveis explicativas, e ε é o termo de erro aleatório normalmente distribuído. W1 e W2 são as matrizes nxn de pesos espaciais. Seguindo a defi nição de contiguidade binária, uma matriz de contiguidade de primeira ordem possui zeros em sua diagonal principal, suas linhas são preenchidas com 0 (zero) nas posições referentes a unidades regionais não contíguas e com 1 (um) naquelas posições vizinhas à unidade que está sendo estudada.3 ρ, β e λ são parâmetros. É fácil ver que o modelo pode ser reescrito na forma abaixo: (I – ρW) Y = Xβ + (I – λW)-1 μ (3.2.2) O modelo (3.2.1), ou mesmo, sua versão reduzida, em (3.2.2), indica que a dependência espacial se manifesta tanto nas variáveis controladas pelo modelo quanto nas variáveis não controladas. Uma representação esquemática pode ser ilustrada a partir da Figura 4 abaixo. 3 No tópico A matriz de pesos espaciais (capítulo 2) são fornecidos alguns exem- plos de especifi cação para a matriz de pesos espaciais. 44 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA râmetro ρ do modelo (3.2.6) mede a infl uência média das observações vizinhas sobre as observações do vetor y, o que quer dizer que, para o caso de ρ signifi cativo, uma parcela da variação total de y é explicada pela dependência de cada observação de seus vizinhos. Nota-se que a presença de um termo para a defasagem espacial do lado direito da equação induz a uma correlação dos erros diferente de zero. Além disso, a defasagem espacial para uma dada observação i não é apenas correlacionada com o termo de erro em i, mas também com os termos de erro em todas as outras localidades. Dado que a simultaneidade incorporada no termo W1y deve ser explicitamente levada em consideração, a estimativa por MQO será viesada e in- consistente, quando se deve utilizar a função de verossimilhança para estimação. Anselin (1988) fornece um método de Máxima Verossimilhança (MV) para estimar os parâmetros desse modelo. A fi gura abaixo ilustra a interação presente no modelo SAR. Xi Xj Yi Yj εi εj Figura 5. Representação esquemática do modelo SAR.6 Como pode ser observado na Figura 5, há uma infl uência mútua da variável dependente com os seus vizinhos. Quando uma variável dependente defasada é omitida do modelo de regressão, mas se faz presente no processo gerador dos dados, o problema resultante é similar àquele observado para variáveis omitidas no modelo de regressão linear clássico. Uma alternativa ao método da máxima verossimilhança, nesse caso, seria o uso de variá- veis instrumentais, o qual não requer uma suposição de normalidade. De outra forma, uma maneira de introduzir-se a autocorrelação espacial no modelo de regressão linear é a especificação de uma 6 Extraído de Almeida (2007). CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 45 estrutura espacial para o termo de erro. Tal procedimento é neces- sário quando W1 é igual a zero. Nesse caso, ocorre um problema de autocorrelação espacial que, do ponto de vista econométrico, tem as mesmas consequências do tradicional problema da autocorrelação temporal: os estimadores de MQO serão inefi cientes. O modelo SEM (spatial error model) com autocorrelação espacial no termo de erro é apresentado da seguinte forma: y = Xβ + ε, com ε = λW2ε + μ µ ~ N(0,σ2In) (3.2.7) y é um vetor nx1 de variáveis dependentes, X representa a usual matriz nxk de variáveis explicativas, e W2 consiste em uma matriz de pesos espaciais previamente defi nida. λ e β são parâmetros. Ao recorrer-se à forma reduzida de (3.2.8), segue-se que: y = Xβ + (I – λW2) -1μ (3.2.8) Neste modelo, a covariância dos erros toma a forma: [ ']εε∈ = σ2(I – λW2) -1(I – λW2’) -1 = = σ2[(I – λW2)’(I – λW2] -1 (3.2.9) Na estrutura da matriz de variância-covariância de (3.2.9), cada localidade é correlacionada com todas as outras localidades do siste- ma, mas de forma mais intensa com aquelas mais próximas, seguindo a já mencionada Lei de Tobler. O parâmetro de erro espacial, λ, quando signifi cativo, refl ete a autocorrelação espacial nos erros ou nas variáveis que foram omitidas do modelo. Da mesma forma que o processo gerador do modelo de defa- sagens espaciais, o modelo autorregressivo de erro conduz a uma covariância dos erros diferente de zero para cada par de observações, mas decrescente à medida que aumenta a ordem da contiguidade. Nesse caso, também se deve recorrer à função de verossimilhança. 46 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Segundo Rey & Montouri (1999), quando λ ≠ 0, um choque ocorrido em uma unidade geográfi ca não se espalha apenas entre seus vizinhos imediatos, mas sim por todas as outras unidades. Uma alternativa é o uso de estimadores do método dos momentos generalizados (GMM), apresentado por Conley (1999). Segue o quadro esquemático representativo do modelo SEM. Xi Xj Yi Yj εi εj Figura 6. Representação esquemática do modelo SEM. No caso do modelo SEM, a infl uência espacial encontra-se nas variáveis omitidas do modelo, como pode ser observado na Figura 6. Nota-se que, a partir do modelo geral, é possível utilizar a variável W3X, isto é, a defasagem espacial das variáveis explicativas. Nesse caso, como X é, em princípio, uma matriz de variáveis exógenas, então não há inconveniente sob o ponto de vista econométrico. Esse modelo é conhecido como Modelo Espacial de Durbin (Spatial Durbin Model – SDM) (Anselin & Bera, 1998) e assume a forma: y = ρW1y + Xβ – θW3Xβ + µ (3.2.10) µ ~ N(0,σ2In) Sendo que ρW1 e θW3 representam as respectivas matrizes de pe- sos espaciais associadas a seus parâmetros. Nota-se que, em (3.2.10), existe defasagem espacial tanto na variável dependente quanto nas variáveis explicativas. O modelo de Durbin pode também ser expres- so em termos de variáveis espacialmente fi ltradas, na forma: (I – ρW1)y = (I – θW3)Xβ + µ (3.2.11) CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 49 MQO clássica, ao apresentarem como hipótese nula a ausência de autocorrelação espacial. Um modelo mais geral de dependência espacial é o modelo SAR- MA, demonstrado em (3.1.4). Aqui, acrescenta-se ao modelo uma componente com variáveis explicativas exógenas, conforme Anselin & Florax (1995). y = ρW1y + Xβ + θ1W2µ (3.3.1) Sendo que as notações permanecem as mesmas das equações anteriores. O primeiro termo ρW1y representa a variável dependente espacialmente defasada, com um parâmetro espacial autorregressivo ρ. O segundo termo do lado direito da equação, Xβ, representa a matriz de variáveis explicativas exógenas mais o vetor de parâmetros β. O último termo θ1W1µ refere-se à defasagem no termo de erro, mais o parâmetro θ1. Do modelo geral, segue-se que os testes baseados nas estimativas de MQO são aplicados somente a um tipo de dependência, sendo assumida, de forma condicional, a ausência do outro tipo. Assim, a hipótese nula para testar a presença de um processo autorregressivo espacial é H0: ρ = 0, condicionado a θ1 = 0. Anselin & Florax (1995) chamam atenção para quando essas condições não são satisfeitas, ou seja, quando a presença de uma outra forma de dependência espacial está presente no modelo. Nesse caso, os testes não podem mais ser baseados nos resultados da regressão de MQO, e devem ser levados a cabo por meio das estimativas de MV do modelo espacial apro- priado; ou ainda, podem-se utilizar testes robustos que considerem a presença da outra forma de dependência espacial. No caso deste trabalho, além do I de Moran, dois testes familiares de dependência espacial em modelos de regressão linear são investi- gados, LM-ERR e LM-LAG. Assim como a estatística de Moran, a família de testes LM utiliza apenas os resultados das estimativas por MQO, sob a luz de uma H0 de nenhuma dependência espacial. A estatística LM-ERR foi sugerida por Burridge (1980) e é, basica- mente, um coefi ciente de Moran em escala quadrática. A estatística para o teste apresenta-se da seguinte forma: 50 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA LM-ERR = ( )221 1 ' /e W e s T (3.3.2) Em que s2 = e’e/n e T1 = tr ( )21 1 1'W W W+ , com tr como um ope- rador traço da matriz. A estatística LM-ERR segue uma distribuição χ2 com 1 (um) grau de liberdade e possui, como hipótese alternativa, a presença de dependência espacial no termo de erro. O teste LM para a presença de dependência espacial na variável dependente é dado por: LM-LAG = 2 1 2 'e W y s ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ( ) 1 nJρ β− (3.3.3) Com Jρ-β = [ 2 1 1 1( )' ( )/T W X M W X sβ β+ ] e M = I – X(X’X)-1X’ que é a matriz de projeção usual. A estatística LM-LAG também segue uma distribuição χ2 com 1 grau de liberdade. Bera & Yoon (1993) fornecem as versões robustas dos testes LM- ERR e LM-LAG, as quais consideram o efeito da dependência espa- cial que não é captado pelo teste. O teste LM-EL é o teste LM para dependência espacial no termo de erro, robusto à dependência espa- cial na variável dependente. O teste é computado da seguinte forma: LM-EL = 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 [ ' / ( ) ( ' / )] [ ( ) ] e W e s T nJ e W y s T T nJ ρ β ρ β − − − − − − (3.3.4) E a notação permanece a mesma das anteriores, e a distribuição de LM-EL permanece uma χ2 com 1 grau de liberdade. O teste robusto para LM-LAG consiste em um teste para defa- sagem espacial que considera a infl uência da dependência espacial no erro. O teste LM-LE é defi nido formalmente, como segue: LM-LE = ( )22 21 1 1 ' / ' /e W y s e W e s nJ Tρ β− − − ~ χ2(1) (3.3.5) Florax et al. (2003) afi rmam que os testes robustos do multipli- cador de lagrange possuem um poder maior em apontar a alternativa CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 51 correta para a especifi cação do modelo, ao invés de serem adotados os testes LM tradicionais. Adicionalmente, os autores fornecem uma estratégia de especifi cação híbrida que combina a taxonomia clássica de especifi cação com o emprego dos testes robustos, como segue: 1. estima-se o modelo inicial y Xβ ε= + através de MQO; 2. testa-se a hipótese de nenhuma dependência espacial em função de uma defasagem espacial omitida, ou em função de erros espacialmente autorregressivos, utilizando LM-LAG e LM-ERR, respectivamente; 3. se ambos os testes forem não signifi cativos, as estimativas iniciais do passo (1) devem ser usadas como a especifi cação fi nal; caso contrário, procede-se como sugerido em (4); 4. se ambos os testes são signifi cativos, estima-se a especifi cação apontada por aquele mais signifi cativo dos dois testes robus- tos. Por exemplo, se LM-LE > LM-EL, então, estima-se (2) usando LM-LAG. Se LM-EL > LM-LE, então, estima-se (2) usando LM-ERR. De outra forma, procede-se como em (5); 5. se LM-LAG é signifi cante, mas LM-ERR não o é, estima-se (2) utilizando LM-LAG. Caso contrário, procede-se como sugerido em (6); 6. estima-se (2) usando LM-ERR. Lesage (1999) apresenta um outro teste com base no multipli- cador de lagrange que possibilita analisar se a presença do termo de defasagem espacial elimina a dependência espacial presente nos resíduos do modelo de MQO. Essa estatística testa a presença da dependência espacial nos resíduos, condicionada à existência de um parâmetro ρ para a defasagem espacial diferente de zero. O teste é baseado no seguinte modelo (Lesage, 1999): y = ρCy + Xβ + µ µ = λW µ + ε ε ~ N(0,σ2In) (3.3.6) Sendo que o foco do teste é sobre o parâmetro λ. 54 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA espaçados (regiões) ligados a seus “vizinhos”, como o exemplo da Figura abaixo. 1 2 3 4 5 6 Figura 8. Dados em treliças. O ordenamento das informações ao longo do espaço pode ser feito de diversas maneiras. Uma delas é o critério de contiguidade, que refl ete a posição de uma unidade em relação às demais unidades no es- paço. Medidas de contiguidade necessitam de informações a respeito do tamanho e forma das unidades regionais. Quanto à dependência espacial, pressupõe-se que regiões vizinhas, contíguas, apresentem um grau maior de dependência do que as demais. Por exemplo, seguindo o critério “Rainha” (Queen) de contigui- dade,8 na Figura 8, a região 1 é vizinha das regiões 2, 4 e 5, enquanto a região 5 é vizinha de todas as demais. O critério rainha estabelece que essas relações de vizinhança podem ser representadas pela matriz de conectividade W abaixo: W = 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Obviamente, a matriz W é simétrica, e evidencia que, assim como a região 1 é vizinha da região 2, a região 2 é vizinha da região 8 O critério Rainha considera como vizinhas as unidades que possuem frontei- ras ou vértices comuns, em que a unidade vizinha é defi nida da forma wij = 1, enquanto o elemento, que não possui relação de vizinhança, é defi nido wij = 0. CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 55 1. Além disso, por convenção, a matriz sempre tem zeros em sua diagonal principal. Pode-se também construir a matriz w, que seria a matriz W normalizada pelas linhas, isto é, alterada de tal modo que a soma em cada linha seja exatamente igual a 1. Isso é feito simplesmente dividindo o valor de cada elemento da matriz pelo total das linhas.9 Dessa forma, a soma das infl uências dos vizinhos é igual para cada unidade em consideração, o que torna possível a comparabilidade. Além disso, com a normalização da matriz W, a amplitude de pos- sibilidades dos parâmetros é restrita ao intervalo de -1 a 1. w = 0 1/3 0 1/3 1/3 0 1/5 0 1/5 1/5 1/5 1/5 0 1/3 0 0 1/3 1/3 1/3 1/3 0 0 1/3 0 1/5 1/5 1/5 1/5 0 1/5 0 1/3 1/3 0 1/3 0 ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ A motivação para a normalização da matriz W foi ilustrada por Lesage (1999), da seguinte forma:10 em primeiro lugar, considera-se a matriz de multiplicação w e um vetor de observações de alguma variável associada com as seis regiões a que se chama de y. * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 y y y y y y ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = 0 1/3 0 1/3 1/3 0 1/5 0 1/5 1/5 1/5 1/5 0 1/3 0 0 1/3 1/3 1/3 1/3 0 0 1/3 0 1/5 1/5 1/5 1/5 0 1/5 0 1/3 1/3 0 1/3 0 ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 1 2 3 4 5 6 y y y y y y ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ A matriz produto y* = wy representa uma nova variável igual à média das observações das regiões contíguas. 9 Cf. Anselin (1988). 10 Para o caso deste trabalho, adaptou-se a representação esquemática de Lesage ao mapa fornecido pela Figura 7. 56 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 y y y y y y ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = 2 4 5 1 3 4 5 6 2 5 6 1 2 5 1 2 3 4 6 2 3 5 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y + +⎛ ⎞ ⎜ ⎟+ + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + ⎜ ⎟ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + + + ⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ Uma das maneiras de quantifi car a relação yi = f(yj), j ≠ i, é por meio da matriz de conectividade binária. Considera-se, em ambos os casos, vizinhança de ordem 1. A região 1 não é vizinha (de ordem 1) da região 3, mas elas são vizinhas de segunda ordem, pois a região 1 é vizinha da região 2 que, por sua vez, é vizinha da região 3. Para relações de ordem 2 ou superiores, são necessárias, portanto, dife- rentes matrizes de conectividade. A matriz W de ordem 0 (W0) é a própria matriz identidade. Existem outras formas de montar a matriz W. Basta que a forma escolhida considere algum tipo de medida que estabeleça a partici- pação dos vizinhos. Nesse sentido, busca-se aqui testar uma varie- dade de matrizes de pesos a fi m de se identifi car aquela que mais se aproxima da verdadeira correlação espacial apresentada pelos dados. Para tal, algumas matrizes W serão testadas, entre elas, a matriz de contiguidade binária. Como já foi mencionado, a matriz W tem o intuito de captar a estrutura de correlação espacial apresentada pelos dados. Assume-se, dessa forma, uma estrutura específi ca para o erro, sendo que a lite- ratura de econometria espacial admite uma certa arbitrariedade na seleção da matriz de pesos e permite escolhas ad hoc por parte do pesquisador. Conforme Anselin (1988), a escolha apropriada da matriz de pesos espaciais é uma das questões metodológicas atuais mais controversas em econometria espacial. Dado que as hipóteses sobre a matriz W são feitas a priori, a eli- minação dos resíduos espacialmente autocorrelacionados não é uma condição sufi ciente para a eliminação do viés de estimação e pode diferir da verdadeira função. Daí a importância da escolha adequada da matriz CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 59 Nesse caso, di(k) é a distância de corte, isto é, a distância do vi- zinho de ordem k. No caso deste trabalho, maior atenção será dada a algumas ma- trizes em específi co, a saber, a matriz de pesos binária, que leva em consideração as fronteiras e vértices comuns, e a matriz formada pelo inverso da distância geográfi ca com um número fi xo de vizinhos. A última foi escolhida, conforme a recomendação de Ertur & Gallo (2003), que, como foi visto, apontam inúmeras vantagens em se utilizar uma matriz que fi xa o número de vizinhos. Case & Rosen (1993) e Conley & Ligon (2002), entre outros, sugerem o uso de pesos baseados na “distância econômica” entre as regiões. Especifi camente, Case & Rosen (1993) sugerem usar pesos (antes da padronização) na forma wij = 1 i jx x− , em que xi e xj são observações socioeconômicas características da unidade, tais como renda per capita ou percentual da população em determinado grupo ético ou racial. Esses autores utilizam o conceito de similaridade para pressupor uma conexão maior entre as unidades espaciais, ao invés de unidades próximas. Nesse sentido, um município que lidera, economicamente, uma determinada região pode sofrer mais infl uência de um município líder da região vizinha do que de municípios mais próximos, mas que não possuem economia similar sua. Na prática, busca-se captar as diferenças existentes entre os municípios para um mesmo indicador socioeconômico, no qual a distância euclidiana invertida é a mais comumente usada. Conley & Ligon (2002) utilizam uma matriz de distância econô- mica que discrimina os custos de transporte do capital físico daqueles observados para o capital humano. Para tal, os autores fazem uso dos custos de transporte de encomendas (United Parcel Service – UPS) entre capitais de países selecionados, no sentido de medir os custos de transporte do capital físico e os preços de passagens aéreas, buscando capturar os custos de transportar-se capital humano. Os autores procuram, dessa forma, montar a matriz W. Ao levar em conta tal especifi cação, a razão da distância econômica entre Brasil e Áustria, 60 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA por exemplo, e a distância entre Brasil e Austrália é menor do que a mesma razão quando se considera a distância geográfi ca. Contudo, os autores admitem a correlação existente entre os custos de transporte propriamente ditos e a distância geográfi ca, uma vez que, para eles, se o principal impedimento aos spillovers consiste no custo de transportar fatores, então parece evidente que a distância geográfi ca será correlacionada com esses custos. (Conley & Ligon, 2002, p.168) 3 DESCRIÇÃO DOS DADOS As unidades espaciais adotadas consistem nos municípios pau- listas, e as fontes provêm das edições do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) para os anos de 1980 e 2000.1 Em linha com Glaeser et al. (1995), utilizou-se a taxa de crescimento populacional dos municípios como uma proxy para o crescimento econômico. Entretanto, a utilização de dados demográfi cos gerou problemas de ordem comparativa, uma vez que a quantidade de municípios existentes no Estado de São Paulo não foi constante ao longo dos anos.2 Dessa forma, constatou-se que, em 1980, havia 571 municípios no Estado contra 645, no ano de 2000. Desse modo, a criação de novos municípios provoca uma distorção na análise, já que a perda de população de um número não negligenciável de municí- pios poderia decorrer, essencialmente, da criação de novas unidades administrativas. Essa distorção foi corrigida de forma que apenas os 1 Extraídos da Base de Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipeadata). 2 No que se refere ao período em estudo, observa-se uma complicação adicional decorrente da promulgação da Constituição Federal de 1988, que modifi cou a regulamentação a respeito da criação de novos municípios no País (decreto LC nº 9, de 9 de novembro de 1967), afrouxou os critérios vigentes até então, o que provocou uma verdadeira explosão municipalista. 64 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Por outro lado, uma vez que a concentração populacional eleva- da pode trazer resultados indesejados, as chamadas deseconomias de escala – ou efeitos de congestionamento, utilizou-se da variável Logaritmo da População ao Quadrado, a fi m de se identifi carem os efeitos negativos da concentração populacional. Essa abordagem segue, em algum grau, aquela adotada por Ciccone & Hall (1996) e Ciccone (2002). Em resumo, espera-se valor positivo e signifi cante para o termo linear da população no período inicial, enquanto o termo quadrático deve ter sinal negativo e signifi cante. Em outras palavras, presume-se que a relação entre o crescimento econômico municipal no período e o tamanho da população em 1980 tenha o formato de “U” invertido. Por fi m, a composição da economia municipal é considerada ao se discriminar o papel dos setores da atividade econômica. Para tanto, utilizou-se a variável parcela do PIB relativa ao setor industrial. O percentual da força de trabalho empregada na zona urbana é utilizado para captar possíveis efeitos de economias de urbanização. Buscando tornar o modelo robusto às infl uências espaciais, uti- lizou-se da variável Distância dos Municípios à Capital Estadual. Dessa forma, essa variável funciona como controle e torna os resul- tados do modelo, a princípio, não sujeitos a esse tipo de infl uência. Nessa linha, seria possível o uso da variável Custos de Transporte à Capital Estadual. Entretanto, dada a alta correlação existente entre as duas variáveis, a distância à capital foi escolhida de forma arbitrária. A matriz de correlação, na Tabela 2, auxilia não só na escolha das variáveis, como também na visualização das principais correlações existentes entre as variáveis adotadas. Destaca-se a forte correlação existente entre as variáveis Escolaridade e Renda per capita, no valor de 0,82, e Escolaridade e Percentual do Emprego Urbano, com o valor de 0,75. Um outro indicador da interação entre o nível de renda e o nível de educação do município foi o valor de -0,72 de correlação bruta entre as variáveis “Renda per capita” e “Taxa de analfabetismo”, o que indicou que, quanto menor o nível de renda per capita municipal em 1980, maior a quantidade de analfabetos com mais de 15 anos de idade, no município. CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 65 Destaca-se também a correlação relativamente alta entre a renda per capita e o percentual da população urbana, que foi de 0,69.5 Em contras- te com o resultado obtido por Glaeser et al. (1995), tanto o crescimento populacional quanto a renda per capita estiveram positivamente corre- lacionados com o percentual da participação do setor industrial no PIB total, ambos com o valor aproximado de 0,56. Ademais, a correlação existente entre o percentual do emprego urbano e o percentual da par- ticipação do setor industrial – que assumiu o valor de 0,67 – corrobora hipóteses tais como aquelas levantadas por Pred (1966), que observou a existência de uma interdependência dos processos de urbanização e industrialização para a economia norte-americana, no século XIX. De fato, parece óbvio que variáveis como Escolaridade e Taxa de analfabetismo sejam altamente correlacionadas. O valor assumido para essa correlação foi -0,84. O mesmo ocorre para as variáveis Mortalida- de infantil e Esperança de vida ao nascer, que assumiu o valor de -0,99. Tabela 2 – Matriz de correlação bruta das variáveis municipais6 C R 80 -0 0 E SC A N A L F IL U M M O R T E SP V ID H O M IC R E N PC % IN D % U R B D IS C A P CR80-00 1 0,38 -0,37 0,36 0,24 -0,23 0,19 0,40 0,60 0,52 -0,62 ESC 0,38 1 0,84 0,63 0,01 -0,01 0,10 0,82 0,58 0,75 -0,39 ANALF -0,37 -0,84 1 -0,65 0,08 -0,08 -0,03 -0,72 -0,53 -0.66 0,33 ILUM 0,36 0,63 -0,65 1 -0,13 0,13 0,01 0,64 0,48 0,68 -0,18 MORT 0,24 0,01 0,08 -0,13 1 -0,99 0,14 -0,04 0,26 0,10 -0,36 ESPVID -0,23 -0,01 -0,08 0,13 -0,99 1 -0,13 0,04 -0,25 -0,10 0,36 HOMIC 0,19 0,10 -0,03 0,01 0,14 -0,13 1 0,10 0,17 0,17 -0,14 RENPC 0,40 0,82 -0,72 0,64 -0,04 0,04 0,10 1 0,56 0,69 -0,40 %IND 0,60 0,58 -0,53 0,48 0,26 -0,25 0,17 0,56 1 0,67 -0,61 %URB 0,52 0,75 -0,66 0,68 0,10 -0,10 0,17 0,69 0,67 1 -0,35 DISCAP -0,62 -0,39 0,33 -0,18 -0,36 0,36 -0,14 -0,40 -0,61 -0,35 1 Fonte: Elaborado pelo autor. 5 Tal correlação foi bastante discutida pelos autores da Urban Economics, a começar por Jacobs (1969), e remete a uma maior produtividade do trabalho advinda de economias de aglomeração em centros urbanos, e que, em alguma medida, traduz-se no crescimento da remuneração dos trabalhadores [Sobre essa discussão, ver, por exemplo, Galinari (2006) e Fingleton (2003)]. 6 Para descrição das abreviações, ver Apêndice 1. 66 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA A distribuição geográfi ca da população do Estado para os anos de 1980 e 2000 é ilustrada nas Figuras 9 e 10. Ambas as fi guras mostram, claramente, a concentração da população na parte leste do Estado e a manutenção desse padrão entre o período analisado. Figura 9. Distribuição espacial da população paulista em 1980. Figura 10. Distribuição espacial da população paulista em 2000. CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 69 W _C R 80 _0 0 CR80_00 Figura 12. Gráfi co de dispersão de Moran. Figura 13. Mapeamento dos resultados obtidos pela metodologia LISA. 70 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Dada a concentração geográfi ca verifi cada para a taxa de cres- cimento dos municípios paulistas, a estratégia adotada, a partir de então, consiste em estimar as equações de crescimento combinadas com os modelos econométricos espaciais. Busca-se, assim, identifi car o modelo mais adequado ao padrão espacial apresentado pelos dados. Além disso, diferentes especifi cações da matriz W foram utilizadas como forma de testar a robustez dos resultados do modelo. 4 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS Uma vez identifi cada a existência de padrões espaciais de cresci- mento, denota-se a necessidade de incluir, no modelo, variáveis que captem e quantifi quem esse tipo de infl uência. Nesse sentido, além das variáveis municipais individuais relacionadas ao crescimento da produtividade e qualidade de vida, como proposto por Glaeser et al. (1995), o modelo considera os efeitos das externalidades es- paciais. Estas podem se manifestar de dois modos: primeiro, por meio da defasagem espacial, posto que, à medida que uma cidade cresce, pressupõe-se que esta deva infl uenciar o crescimento de seus vizinhos. E, segundo, a influência espacial pode ser derivada de variáveis omitidas que se manifestam por meio da autocorrelação dos resíduos. Operacionalmente, o primeiro refere-se ao modelo espacial autorregressivo (SAR), e o segundo refere-se ao modelo de erro espacial (SEM). Acrescenta-se, ainda, ao conjunto de equações o modelo espacial de Durbin, que também será utilizado para identifi car possíveis efei- tos de externalidades gerados pelas variáveis explicativas. A estima- ção das variáveis explicativas defasadas também possui uma segunda função relevante, que é sua utilização como um conjunto de variáveis de controle, o que possibilitou maior robustez ao modelo original. 74 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Tabela 3 – Resultados da estimação por MQO e MV do modelo de crescimento econômico para o Estado de São Paulo – matriz rainha Variável dependente: CR80-00 MQO SAR SDM Βpadrão Βexternalidades Termo de intercepto 2,08(2.3318) -1,23*** (0,46) 1,12 (2,309) – Logaritmo da população em 1980 0,19 (0,446) 0,55*** (0,12) 0,61** (0,244) -0,26 (0,596) Logaritmo da população em 1980 ao quadrado -0,03 (0,022) -0,05*** (0,002) -0,05*** (0,012) 0,01 (0,027) Área municipal 0,0006***(0,000) 0,0005*** (0,000) 0,0004** (0,000) 0,0002 (0,000) Renda per capita 0,30(0,208) 0,19 (0,189) 0,1 (0,202) -0,11 (0,394) Anos médios de escolaridade -0,45*** (0,165) -0,27* (0,149) -0,18 (0,165) -0,52* (0,297) Percentual de analfabetismo -0,03** (0,015) -0,02* (0,014) -0,02 (0,015) -0,03 (0,030) Percentual de casas com energia elétrica 0,82* (0,486) 0,67 (0,444) 1,07* (0,551) -1,07 (0,879) Taxa de homicídios 0,02***(0,005) 0,01*** (0,005) 0,01** (0,005) 0,003 (0,010) Mortalidade infantil 0,01*(0,004) 0,01*** (0,004) 0,01* (0,004) -0,002 (0,007) Participação do setor industrial no PIB 1,67*** (0,386) 1,47*** (0,338) 1,4*** (0,354) 0,32 (0,748) Participação do emprego urbano 3,01*** (0,415) 2,43*** (0,367) 2,14*** (0,407) 2,08** (0,856) Distância à capital estadual -0,005*** (0,000) -0,003*** (0,000) -0,004*** (0,001) 0,002 (0,001) Ρ – 0,39***(0,05) 0,36*** (0,053) – Λ – – – – R2 0,5684 0,5826 0,6006 – R2 ajustado 0,5592 0,5736 0,5831 – Log Likelihood – -637,424 -629,486 – Moran 0,193 – – – LM-LAG 9,5681x103 – – – Continua CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 75 Tabela 3 – Continuação Variável dependente: CR80-00 MQO SAR SDM Βpadrão Βexternalidades LM-EL 13,8573 – – – Wald 386,29 – – – LR 54.4930 – – – Notas: (1) Valores do desvio-padrão dos parâmetros entre parênteses; (2) para as estatísticas, os parênteses contêm os respectivos p-valores;*** signifi cativo ao nível de 1%; ** signifi cativo a 5%; *signifi cativo a 10%. Como pode ser observado na Tabela 3, o modelo sugerido mos- trou-se bastante representativo, e seu coefi ciente de determinação, R2, atingiu o valor de 0,5684, ou seja, 56,84% da variação na variável dependente é explicada pelas variáveis presentes no modelo. O teste para o I de Moran do modelo de MQO rejeitou a hipótese nula de nenhuma correlação espacial, exigindo, assim, a inclusão do parâ- metro espacial. Os resultados dos testes LM, LM-LAG e LM-ERR mostraram-se todos signifi cativos. Assim, seguindo a sugestão de Florax et al. (2003), foram estimados os testes LM robustos, LM-LE e LM-EL, e o maior valor para o teste foi apresentado pela estatística LM-LE, que representa a versão robusta do teste de defasagem espa- cial, LM-LAG. Tem-se, portanto, que o modelo SAR mostrou-se o mais adequado para o caso de uma matriz de pesos binária ponderada pelos vizinhos diretos. Na comparação entre os modelos, o modelo espacial de Durbin mostrou-se o mais representativo, uma vez que apresentou o maior valor para o R2 ajustado, 0,5831. Assim, ao comparar-se o modelo de Durbin com o modelo de MQO original, conclui-se que, mesmo após a inclusão das variáveis individuais e de controle, aproximadamente 2,39% da variação na variável dependente é atribuída a alguma forma de dependência espacial.2 2 Isso porque o R2 ajustado do modelo de MQO é 0,5592, enquanto para a mesma regressão, incluindo os termos espaciais, o R2 ajustado foi de 0,5831. 76 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Uma vez identifi cado o modelo mais apropriado ao padrão apre- sentado pelos dados, conforme uma matriz de pesos binária, a etapa seguinte consiste na análise dos resultados. O modelo SDM estimado mostrou que, quanto maior a população do município em 1980, mais o município tendeu a crescer, o que pode ser identifi cado por meio do parâmetro positivo e signifi cativo para a variável logaritmo da população em 1980. Porém, essa infl uência positiva tende a atingir um ponto de saturação, pois, a partir de certo nível, o tamanho do município passa a ter infl uência negativa em fun- ção dos efeitos de congestionamento, o que é indicado pelo sinal nega- tivo da forma quadrática do logaritmo da população. Esses resultados mostram-se ainda mais robustos à medida que a variável de controle, área municipal, também apresenta valor positivo e significante. A interpretação de alguns parâmetros do modelo exige um certo nível de cautela. Os indicadores da quantidade de homicídios e da taxa de mortalidade infantil também se mostram positivos ao crescimento. Porém, todo e qualquer modelo econométrico deve ser analisado com os devidos cuidados, e o modelo por si só não diz tudo. Tal fato pode ser facilmente entendido, uma vez que as regiões de maior aglomeração de pessoas do Estado são acompanhadas por indicadores mais elevados de número de homicídios e mortalidade infantil e, não propriamente, que a quantidade de homicídios e mor- talidade infantil provocam crescimento. Consiste em um problema de endogeneidade que não foi discutido neste trabalho. A variável indicativa para a distância à capital estadual mostrou-se estatisticamente signifi cativa, mostrando que quanto mais próximo da capital estadual mais o município tendeu a crescer, ou vice-versa. Em discordância com os resultados de Glaeser et al. (1995) para os municípios dos EUA; no caso do Estado de São Paulo, a participação do PIB do setor industrial no período inicial também se mostrou signifi cante, evidenciando a importância do setor para o crescimento dos municípios paulistas. A participação do emprego urbano também foi altamente signifi cativa, ao indicar que, tudo o mais constante, aquelas cidades que tinham um percentual maior de trabalhadores na zona urbana, no ano de 1980, tiveram uma tendência maior ao CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 79 a distância geográfi ca entre os municípios, porém não apresenta os problemas metodológicos apontados pelos referidos autores.3 O método de escolha da quantidade ótima de vizinhos seguiu a abordagem empregada em Baumont (2004), com a aplicação da estatística I de Moran sobre os resíduos da regressão de MQO para matrizes com diferentes números de vizinhos. Conforme sugestão de Baumont, foi escolhida a matriz com o maior valor para a estatística I. Para a determinação da matriz adequada, a quantidade fi xa de vi- zinhos testada variou entre 1 e 15, sendo que aquela com 7 vizinhos alcançou o valor mais signifi cativo para o I de Moran, 0,0348. A Tabela 4 repete os valores dos parâmetros da estimação por MQO e apresenta os resultados dos testes e da estimação por MV para a matriz de distância geográfi ca. Tabela 4 – Resultados da estimação por MQO e MV para uma matriz com um número fi xo de vizinhos Variável dependente: CR80-00 MQO SAR SDM Βpadrão Βexternalidades Constante 2,08(2.3318) 1,8313 (11,2662) 2,9769*** (0,2665) – Logaritmo da população em 1980 0,19 (0,446) 0,1897 (2,1096) 0,2267 (0,4247) 0,0860 (0,3010) Logaritmo da população em 1980 ao quadrado -0,03 (0,022) -0,0345 (0,1041) -0,0369* (0,0207) -0,0239 (0,0146) Área municipal 0,0006***(0,000) 0,0006* (0,0003) 0,0006*** (0,0002) 0,0008*** (0,0003) Renda per capita 0,30(0,208) 0,3022 (0,2922) 0,2646 (0,2032) 0,0564 (0,4605) Anos médios de escolaridade -0,45*** (0,165) -0,4334* (0,2236) -0,4086*** (0,1620) -0,0873 (0,3403) Percentual de analfabetismo -0,03** (0,015) -0,0322* (0,0191) -0,0325** (0,0152) -0,0560* (0,0324) Continua 3 Ertur & Gallo (2003) alertam para os problemas metodológicos que surgem na montagem da matriz de pesos baseada no distância geográfi ca sem que seja considerada uma quantidade fi xa de vizinhos. 80 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Tabela 4 – Continuação Variável dependente: CR80-00 MQO SAR SDM Βpadrão Βexternalidades Mortalidade infantil 0,01*(0,004) 0,0081 (0,0055) 0,0080* (0,0043) 0,0115 (0,0091) Participação do setor industrial no PIB 1,67*** (0,386) 1,6725*** (0,5659) 1,7157*** (0,3789) 0,1181 (0,8137) Participação do emprego urbano 3,01*** (0,415) 2,9864*** (0,6550) 2,9472*** (0,4065) 0,4065 (0,8843) Distância à capital estadual -0,005*** (0,000) -0,0049*** (0,0004) -0,0049*** (0,0004) 0,0003*** (0,0008) ρ – 0,0780(0,0484) 0,0510 (0,0141) – λ – – – – R2 0,5684 0,5695 0,5801 – R2 ajustado 0,5592 0,5602 0,5617 – Log Likelihood – -667,6414 -661,1135 – Moran 0,0348 – – – LM-LAG 4,3347(0,0373) – – – LM-ERR 1,6567(0.198) – – – Wald 1,2001(0,2733) – – – LR 1,6833(0,1945) – – – Notas: (1) Valores do desvio-padrão dos parâmetros entre parênteses; (2) para as estatísticas, os parênteses contêm os respectivos p-valores;*** signifi cativo ao nível de 1%; ** signifi cativo a 5%; *signifi cativo a 10%. Para o caso da matriz de pesos construída por meio da distância entre os centroides de um número fi xo de vizinhos, os testes de au- tocorrelação sobre os resíduos da regressão de MQO não indicam a presença de autocorrelação espacial, exceto para o caso do teste LM para defasagem. Os testes de Moran, LM-ERR, Wald e LR não apontaram presença de autocorrelação espacial no modelo. A estratégia adotada foi seguir a taxonomia sugerida por Florax et al. (2003). Dado que o teste LM apresentou-se signifi cante para CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 81 a defasagem espacial e não signifi cante para o termo de erro, segue- se para a estimação do modelo SAR. O valor do R2 ajustado aponta que o modelo SAR fornece uma pequena contribuição em relação ao modelo de MQO. O parâmetro para a defasagem espacial, ρ, apresentou signifi cância estatística ao nível de aproximadamente 5%, assumindo o valor de 0,078. Com o emprego da matriz de distância geográfi ca, alguns parâ- metros do modelo sofrem alguma modifi cação em comparação com aqueles da matriz de conectividade binária. Em primeiro lugar, o conjunto de parâmetros relativos à infl uência do tamanho da po- pulação não se mostrou signifi cante para o caso do modelo SAR. No modelo SDM, a forma quadrática do logaritmo da população, isto é, o parâmetro representativo dos efeitos de congestionamento, mostrou-se signifi cativo a 10% de signifi cância. Em segundo lugar, os parâmetros representativos do nível educa- cional mantiveram-se signifi cativos e inversamente correlacionados com o crescimento municipal. A variável nível de escolaridade da população manteve-se negativamente correlacionada com o cresci- mento municipal, bem como o grau de analfabetismo da população. O percentual de analfabetos dos municípios vizinhos também foi negativo e inversamente correlacionado com o nível de crescimento. Ao contrário do modelo anterior, este não apontou para a infl uência da escolaridade média dos municípios vizinhos. Os parâmetros relativos ao papel da participação da indústria e do emprego urbano mantiveram-se altamente signifi cativos e com valores elevados. A distância à capital estadual manteve sua relação inversa com o crescimento municipal, pois quanto mais distante da capital, ceteris paribus, menor tende a ser a taxa de crescimento média do município. Por fi m, no modelo de Durbin, a variável representativa da infra- estrutura municipal também passa a apresentar-se estatisticamente significativa e positivamente correlacionada com o crescimento municipal. Em resumo, a especifi cação para a matriz de pesos formada pela distância geográfica apresentou algumas alterações em relação à 84 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA R2 ajustado 0,5592 0,5736 0,5832 – Log Likelihood – -637,4356 -629,6327 – Moran 0,1951 – – – LM-LAG 2,4612*103 – – – LM-ERR 53,5077 – – – LM-LE 20,5539 – – – LM-EL 12,2540 – – – Wald 350,954 – – – LR 54,0210 – – – Notas: (1) Valores do desvio-padrão dos parâmetros entre parênteses; (2) para as estatísticas, os parênteses contêm os respectivos p-valores;*** signifi cativo ao nível de 1%; ** signifi cativo a 5%; *signifi cativo a 10%. Os testes para o modelo de MQO utilizando a matriz de distância econômica apontam para a existência de autocorrelação espacial no modelo. Como ambos os testes LM mostraram-se signifi cativos, os testes robustos foram utilizados, conforme sugerido por Florax et al. (2003). O resultado dos testes robustos aponta para a existência de defasagem espacial no modelo, exigindo a estimação do modelo autorregressivo espacial SAR. Os resultados do modelo SAR indicam uma forte influência do parâmetro espacial, que foi altamente signifi cativo, e assumiu o valor de 0,386. O alto valor para ρ ratifi ca o poder de infl uência de municípios com economias similares, o que valida a tentativa de considerar-se a composição socioeconômica para captar efeitos de externalidades que transbordam as fronteiras geográfi cas. Os resultados para os parâmetros do modelo são similares aos modelos anteriormente considerados, principalmente, para o caso do modelo com a matriz binária. Destaca-se, novamente, a signifi cância estatística do conjunto de variáveis que representam a infl uência do tamanho do município sobre as taxas de crescimento, tanto para o log da população quanto para sua forma quadrática, o que corrobora a hipótese dos efeitos positivos do tamanho populacional até um determinado patamar. As variáveis que representam a participação do setor industrial e do emprego urbano mantiveram-se estatistica- mente signifi cantes. CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 85 Ao estimar o modelo de Durbin, observou-se uma melhora con- siderável da representatividade do modelo, sendo que o valor do R2 atinge o valor de 0,6007, com o respectivo R2 ajustado com valor de 0,5832. Os parâmetros do modelo SAR continuaram signifi cativos. Além disso, dois parâmetros indicativos dos spillovers, nas variáveis explicativas, merecem destaque no modelo SDM. O primeiro refere-se à variável representativa do nível de esco- laridade do município “vizinho” (parecido), que volta a ser signifi - cativa e inversamente relacionada à taxa de crescimento municipal. Para o caso da matriz de distância econômica, a tese do alto poder de atratividade das cidades “vizinhas” refl ete o poder de atração de municípios com características econômicas similares. O segundo parâmetro, relacionado à variável para a participação do emprego urbano da “vizinhança”, passa a ser signifi cativo, indi- cando que, ceteris paribus, uma elevada participação do emprego na zona urbana do município “vizinho” infl uencia, positivamente, a taxa de crescimento municipal. Desse modo, mais uma vez, a estimação da defasagem das variáveis explicativas mostrou-se importante para o correto tratamento e interpretação dos resultados obtidos. A matriz hierárquica Os resultados dos modelos anteriores apontam para o modelo de defasagem espacial como defi nidor da interação espacial dos dados, independentemente do tipo de especifi cação para a matriz W. Por- tanto, segundo os resultados obtidos, a taxa de crescimento de um determinado município depende não apenas de seus próprios fatores, mas também dos fatores presentes em sua vizinhança. No primeiro modelo, a distância entre dois municípios foi medida por fronteiras diretas ou vértices comuns. No segundo, a estratégia foi a utilização do inverso da distância ao quadrado com um número preestabelecido de vizinhos. No terceiro, o critério empregado foi a semelhança entre a economia dos municípios, sendo que os municí- pios mais parecidos apresentavam poder de infl uência mútua maior. 86 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA Em Abreu et al. (2005), os autores alertam para o fato de que a escolha da matriz de pesos adequada não deve seguir uma regra preestabelecida, mas sim um modelo teórico factível de ser testado. Os autores criticam os métodos da econometria espacial padrão de identifi cação e estimação dos modelos espaciais e defendem a tese de que a escolha da matriz de pesos deve ter uma proximidade maior com a teoria. Com a fi nalidade de aproximar este estudo das ideias fornecidas pelos autores supracitados, e tomando como base a análise explo- ratória de dados espaciais e os resultados dos modelos anteriores, este trabalho propõe uma matriz de pesos específi ca para o caso dos municípios paulistas. Por um lado, a distância geográfi ca parece ser um fator deter- minante das taxas de crescimento dos municípios. De certo modo, qualquer município pertence à vizinhança de qualquer outro, depen- dendo do critério adotado. Contudo, a importância relativa de cada município em uma vizinhança particular varia inversamente com a distância. Nesse caso, a similaridade com o modelo autorregressivo das séries de tempo é óbvia, uma vez que, quanto maior a distância entre os municípios, menor sua interação potencial. Por outro lado, parece razoável supor que uma grande cidade é provavelmente menos afetada pelo que acontece em cidades próxi- mas, do que um município pequeno. Dessa forma, seguindo Moreno & Trehan (1997), resolveu-se ajustar a ponderação para o tamanho do município, com a criação de uma matriz W que considera tanto o efeito inversamente proporcional da distância, quanto o efeito direto do tamanho do município vizinho. O ajuste foi feito ao multiplicar os pesos do inverso das distâncias pelos logaritmos do tamanho da população municipal. O princípio-base para a construção da matriz W a que se denomina hierárquica4 demonstra que é preferível estar próximo a uma grande economia a uma economia de pequeno porte. 4 Denominou-se a matriz de pesos hierárquica porque determina um ordenamento aos municípios, ponderando-os de forma a atribuir maior relevância aos muni- cípios maiores. CONSIDERAÇÕES FINAIS Este estudo aborda temas de crescimento econômico e externa- lidades espaciais tendo em vista sua relevância na teoria econômica. Os resultados possibilitaram a investigação sobre quais variáveis são correlacionadas com as taxas de crescimento municipal no Estado de São Paulo, fornecendo assim, uma base para indicações de políticas públicas de estímulo ao crescimento. A despeito dos desafi os teóricos e empíricos comumente enfrenta- dos pelos estudiosos do crescimento, buscou-se avançar na questão, por meio da combinação de ferramentas teóricas e econométricas, basicamente, de três grandes campos da ciência econômica mains- trean, a saber: crescimento endógeno, nova geografi a econômica e econometria espacial. Destacou-se o caráter dinâmico dos modelos estimados, com o emprego de variáveis do período inicial para explicar as taxas de crescimento do período posterior, 1980-2000. Adicionalmente, o trabalho investigou a presença de efeitos de transbordamento entre as variáveis municipais, ao inserir a questão espacial como determinante das taxas de crescimento dos municípios. Em linhas gerais, pode-se dizer que o modelo construído foi satisfatório no sentido de explicar o crescimento das cidades de São Paulo. 90 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA O mapeamento realizado para o Estado permitiu identifi car a presença de regimes espacias de crescimento, principalmente, nas regiões leste e oeste de São Paulo. A região leste é caracterizada por municípios de alto crescimento circundados por municípios que também o apresentam. Por sua vez, a região oeste é marcada por um cluster espacial de baixo crescimento, o que lhe atribui, na maioria das vezes, taxas negativas. Tais regimes foram estatisticamente comprovados por meio dos indicadores LISA. De modo geral, tudo o mais mantido constante, as cidades mais próximas à região metropolitana de São Paulo tiveram propensão a um crescimento relativamente mais alto. O parâmetro estatistica- mente signifi cativo em todos os modelos para a variável Distância à Capital confi rma essa afi rmação. O papel do tamanho do município no período inicial também foi discutido. Os resultados apontam para a existência do padrão “U” invertido como defi nidor do crescimento dos municípios. A princípio, o tamanho do município propende a ter infl uência positiva no cresci- mento. Entretanto, a partir de certo patamar, esse indicador passa a apresentar efeitos negativos em função das deseconomias de escala. A maioria das variáveis indicativas da produtividade dos muni- cípios foi signifi cativa, e os sinais estiveram de acordo com as expec- tativas, exceto para a variável renda per capita que não se mostrou signifi cativa em nenhum dos modelos estimados. A variável escolaridade média também foi uma exceção porque, diferentemente de certo consenso dos modelos teóricos e empíricos fornecidos pela literatura, não apresentou correlação positiva com o crescimento econômico; ao contrário, foi negativa e estatisticamente signifi cante. A estimação do modelo espacial de Durbin forneceu uma cons- tatação interessante para tal. O modelo identifi cou que o nível de escolaridade da vizinhança municipal infl uencia, de forma negativa, o crescimento, ou seja, quanto mais bem educada for a vizinhança de um município, ceteris paribus, menor o nível de crescimento deste. Isso pode ser um indício do poder de atratividade de pessoas com alto nível de escolaridade, que migram para os centros regionais em busca de novas oportunidades. CRESCIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 91 Os resultados das variáveis indicativas da qualidade de vida não fornecem evidências conclusivas. Para a NGE, existe uma relação inversamente proporcional entre as variáveis Taxa de Homicídios e Mortalidade Infantil com o crescimento econômico. As estatísticas dos modelos indicam uma relação positiva e signifi cativa que, prova- velmente, advém da endogeneidade existente entre as referidas variá- veis e a variável dependente. Uma vez que a aglomeração de pessoas tende a ser acompanhada por indicadores elevados de mortalidade infantil e quantidade de homicídios, é mais provável a existência do fator endógeno no modelo. A infraestrutura municipal também se mostrou relevante para a taxa de crescimento, bem como a composição da economia do município. Os resultados mostram que aquele município que apre- sentava maior participação da indústria em sua produção total tendeu a crescer mais. Além disso, aqueles municípios que apresentaram maior percentual de população empregada na zona urbana também tiveram, em média, maiores taxas de crescimento. Tais resultados reforçam os argumentos a favor da industrialização e urbanização do município na busca por maiores taxas de crescimento. Os resultados das estatísticas identifi caram a presença de depen- dência espacial no crescimento das cidades paulistas, o que permitiu quantifi car os efeitos de transbordamento por meio da inclusão de um parâmetro de defasagem espacial no modelo. Quatro especifi cações para a matriz W foram testadas: (1) a matriz de pesos rainha, (2) a matriz de distância geográfi ca, (3) a matriz de distância econômica e (4) a matriz hierárquica. O parâmetro indicativo de defasagem espacial foi positivo e al- tamente signifi cativo em três das quatro abordagens. Os resultados dos testes de autocorrelação espacial foram signifi cantes nos modelos construídos a partir da matriz binária rainha, da matriz geográfi ca e da matriz de distância econômica. Os resultados para a matriz de distância econômica corroboram a tese de que municípios com as mesmas características econômicas possuem maior poder de infl uência mútua. Além disso, este trabalho ressaltou a relevância em incluir o pa- râmetro espacial nos modelos de crescimento, bem como a inclusão APÊNDICE DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS1 Variação da população 1980-2000 (CR80-00). Descreve a variação do tamanho da população municipal ocorrida entre os anos de 1980 e 2000. É calculada por meio da taxa de crescimento médio anual para cada município no período considerado. Nível de escolaridade média (ESC). Refere-se à razão entre o somatório do número de anos de estudo completados pelas pes- soas que têm 25 ou mais anos de idade e o número de pessoas nessa faixa etária. Taxa de analfabetismo (ANALF). Essa variável é calculada por meio do percentual da população analfabeta com mais de 15 anos de idade, relativamente à população total de cada município. Diz respeito às pessoas dessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete simples. Infraestrutura (ILUM). Essa variável indica o percentual de domicílios com energia elétrica em cada município. Mortalidade infantil (MORT). Número de pessoas de cada mil nascidas vivas que não deverão completar 1 ano de vida. Esperança de vida ao nascer (ESPVID). Expectativa de anos de vida de uma pessoa nascida no ano de referência, supondo que as 1 Informações extraídas da base de dados do Ipea – Ipeadata. 96 RODRIGO DE SOUZA VIEIRA taxas de mortalidade, por idade, estimadas para anos anteriores se mantivessem constantes nos anos posteriores. Taxa de homicídios (HOMIC). Taxa de homicídios por município (unidade). Renda per capita (RENPC). Corresponde à razão entre o soma- tório da renda familiar per capita de todos os domicílios e o número total de domicílios no município. Participação do setor industrial no PIB municipal (%IND). Descre- ve a parcela do PIB municipal referente ao setor industrial. Incluem- se no PIB Industrial, a custo de fatores, Indústrias de Transformação, Extrativa Mineral, da Construção Civil e dos Serviços Industriais de Utilidade Pública. Participação do emprego no setor urbano (%URB). Remete à par- cela do emprego correspondente ao setor urbano. Foi considerada como OCUPADA a pessoa que trabalhou nos últimos 12 meses anteriores à data de referência do Censo, ou parte deles. A pessoa que não trabalhou nos últimos 12 meses anteriores à data de referência do Censo, mas que, nos últimos 2 meses, tomou alguma providência para encontrar trabalho, foi considerada como DESOCUPADA.
Docsity logo



Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved