Programas de Gerenciamento de Riscos - notas de aula do Curso de Ciências Atuariais

Programas de Gerenciamento de Riscos - notas de aula do Curso de Ciências Atuariais

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Prof. Antonio Fernando de Araújo Navarro Pereira1

Programas de Gerenciamento de Riscos

Métodos de dimensionamento das perdas causadas por um incêndio Cálculos da Perda Normal Esperada, do Dano Máximo Provável e da Perda Máxima Admissível

Resumo:

Por inúmeras vezes o Atuário poderá se deparar com questões do tipo: O que se deve fazer para que exista a proteção eficiente de um ambiente contra o risco de incêndio? Como um incêndio pode ser extinto ou contido? Qual será o equipamento mais adequado para a prevenção e combate a incêndios?

As perguntas quase sempre surgem quando: são estocados ou acondicionados no ambiente materiais perigosos pela sua natureza, quanto a reações exotérmicas, materiais ou substâncias explosivas; existam sistemas computacionais, equipamentos de monitoramento e controle de processos, entre outros.

As técnicas empregadas quase sempre utilizam critérios técnicos de avaliação do ambiente, da forma de acondicionamento dos produtos e a existência de dispositivos de prevenção e combate [os equipamentos de detecção e combate a incêndios são assim considerados como aqueles de aviso das ocorrências - sensores, e aqueles que debelam chamas, seja através de resfriamento, isolamento ou abafamento, processos esses normais no controle de um incêndio].

Para que se possa avaliar a relação custos versus benefícios da implantação desses sistemas podem ser empregadas técnicas de análise de riscos, muitas vezes utilizadas no mercado segurador para se mensurar o grau de risco de um ambiente, com fins de precificação de perdas. Essas avaliações tendem a ser classificadas conforme a proposta do avaliador. Palavras-chave: Gerenciamento de Riscos, Emprego de softwares de gestão, definição de Dano Máximo Provável.

1 Licenciado em Física e Matemática, Engenheiro Civil, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e em

Proteção de Sistemas Elétricos, Mestre em Saúde e Meio Ambiente, Especialista em Gerenciamento de Riscos com mais de 40 anos de atuação, principalmente no segmento industrial, tendo atuado como Perito do Instituto de Resseguros do Brasil entre os anos de 1978 a 1998, Professor Concursado da Universidade Federal Fluminense, lecionando aulas no Curso de Ciências Atuariais.

Prof. Antonio Fernando de Araújo Navarro Pereira

Anotación de aulas de Gestión del Riesgo de curso de Ciencias Actuariales

Métodos de escalamiento de las pérdidas causadas por incendio, Pérdida Normal Esperada, de los Daños Máximos Probables y da Pérdida Máxima Permisible

Resumen:

Por innumerables veces el Actuario puede hacer frente a preguntas como: ¿Qué debe hacerse para la protección efectiva de un medio ambiente contra los riesgos de incendio? ¿Cómo un incendio puede ser extinguido o contenido? ¿Cuál será el equipo más adecuado para prevención y lucha contra el fuego? Las preguntas casi siempre se presentan cuando: se siembran o empaquetado de materiales peligrosos en el medio ambiente por su propia naturaleza, como las reacciones exotérmicas, materiales o sustancias explosivas; Hay sistemas computacionales, monitoreo de equipos y control de procesos, entre otros. Las técnicas empleadas casi siempre utilizan criterios técnicos para la evaluación del medio ambiente, la forma de embalaje de productos y dispositivos para prevenir y combatir [equipos de detección y lucha contra incendios se consideran como los de huelgas y sensores de advertencia y los que debelan as llamas, ya sea a través de la refrigeración, aislamiento o congestión, estos procesos normales en controlar un incendio]. Con el fin de evaluar el costo versus los beneficios de la implementación de estos sistemas pueden emplearse técnicas de análisis de riesgo, de uso frecuente en el mercado, para medir el grado de riesgo de un entorno de los emprendimientos, de los efectos de las pérdidas y da fijación de precios das coberturas. Estas evaluaciones tienden a ser clasificadas según la propuesta del evaluador e conforme las técnicas empregadas. Palabras clave: Gestión de Riesgos, Software de Gestión de Trabajo, Daño Máximo Probable.

Apresentação:

das atividades principais desenvolvidas em cada ambiente, etc

Dentre as inúmeras técnicas empregadas nas análises de riscos, com fins de identificação dos riscos, avaliação das perdas e precificação dos prejuízos, há metodologias bastante distintas, utilizadas nas análises das perdas, especificamente, as que identificam os riscos em função

Aqui tratar-se-á do Risco Incêndio, por ser um risco relevante, não só com relação à frequência das ocorrências, como também à severidade das perdas, e um evento que ocorre por causas provocadas, que tem a probabilidade de ocorrer em praticamente todas as instalações acobertadas por seguros, e, a partir daí, iniciar associações entre eventos e perdas para a precificação dos prejuízos.

A proposta de precificação dos prejuízos, ou invés da identificação dos meios de detecção e de combate aos eventos se dá, principalmente, para que se tenha uma avaliação mais confiável e, com esses indicadores ou métricas, terem-se elementos de balização para a escolha dos equipamentos de detecção e combate a incêndios mais adequados e compatíveis com os riscos existentes, assim como para o estabelecimento de critérios técnicos para a aceitação dos riscos.

Antes que um evento se manifeste, provocando perdas ou danos, pode assumir distintas configurações perceptíveis por aqueles entendidos nos critérios de avaliação de riscos. Uma barragem, antes de romper-se pode apresentar em sua estrutura o surgimento de fissuras ou rachaduras. Um prédio, antes de desabar, apresenta um carregamento anormal na estrutura mais próxima do solo com pequenas deformações estruturais. Um incêndio antes de iniciar, precisa de abundância de materiais inflamáveis ou combustíveis, em ambientes onde exista nível de oxigênio em percentual acima de 19% de dissolução na atmosfera local, e da presença de fontes de calor, representadas por chamas abertas e ou produção de fagulhas. Se essas fontes de calor estiverem no mesmo nível requerido para os materiais combustíveis ou inflamáveis entrarem em combustão tem-se o incêndio. Especificamente quanto a esse risco, não basta apenas a existência de materiais combustíveis ou inflamáveis + calor em quantidade capaz de inflamar os materiais + teor de oxigênio que possibilite a oxidação dos materiais e, acima de tudo, do que denominamos de "momento", ou de como todos esses cenários estão dispostos para que o incêndio se manifeste.

Quando um incêndio ocorre esse pode se auto extinguir na medida em que não haja mais materiais para a combustão, ou quando o nível de oxigênio dissolvido na atmosfera fique reduzido. Por outro lado, se não existirem essas condicionantes, o incêndio poderá continuar existindo, alastrando-se a outros ambientes. Caso as premissas anteriores voltem a ocorrer, ou entre em ação os dispositivos automáticos ou manuais de prevenção e combate a incêndios, haverá grande tendência do incêndio ser controlado e extinto. Se, em continuidade, esses fatores inibitórios não mais puderem ser empregados, ocorrerá o descontrole da ignição com perdas acentuadas ou massivas. Nesses casos, chegar-se-á à perda total do conteúdo existente no ambiente, e, eventualmente, da destruição de grande parte da construção ou da fragilização da construção. Na evolução dos cenários, especificamente ao risco incêndio, têm-se três degraus de evolução, a saber:

• Perda Normal Esperada, ou PNE. Caracterizada como a perda verificada ao longo do processo em função da própria atividade de transformação, facilmente debelada, seja com o emprego de um simples jato de extintor de incêndio, seja com o isolamento do material que está em início de combustão, ou através do abafamento do ambiente, ou confinamento. Os Atuários costumam precificar essas perdas para determinar o valor da "franquia2" do seguro.

• Dano Máximo Provável ou DMP. Valor médio dos danos provocados por incêndios, supondo que esse venha a ser identificado precocemente, combatido e debelado com os recursos existentes na própria empresa, assim como não haja o recrudescimento das chamas. O DMP parametriza o valor usual ou médio das indenizações, também conhecido como indenização média, ou média dos prejuízos ocorridos.

• Perda Máxima Admissível ou PMA. Essa perda é representada pelo maior dano ocorrido e extinto naturalmente supondo que todos os recursos de combate a incêndio existentes na empresa ou não foram empregados ou foram insuficientes e, em assim sendo, o incêndio extinguiu-se, seja porque não mais existirão materiais a serem consumidos pelas chamas ou porque os dispositivos de prevenção e combate se mostraram ineficientes. Os valores da PMA são importantes para a definição de estratégias de negociação dos excessos de danos em operações de resseguro e mesmo para a inserção das "Participações Obrigatórias dos Segurados".3

O norte das ações de precificação deve levar em consideração esses três parâmetros de cenários, necessários para a definição dos limites de perdas – stop of loss4, na fixação das franquias ou participações obrigatórias do segurado, ou para a determinação dos níveis de cosseguro e ou resseguro, para limitar a exposição às perdas da seguradora líder.

Assim, este artigo tem o propósito de tratar dessas questões, abordando muito particularmente o Dano Máximo Provável, utilizando para tal e tendo como referência trabalho publicado por: Navarro, A.F.. O Efeito do Dano Máximo Provável sobre o Seguro: Utilização de softwares específicos, Revista Cadernos de Seguros da FUNENSEG, 19, Ano XIII, n° 78, mar/abr/1995.

2 Parcela deduzida do valor da indenização que contratualmente é assumida pelo segurado.

3 POS é definida como o valor da participação do segurado em cada evento ocorrido, ou no somatório de eventos ocorridos que possam ter a mesma causa.

4 From the Encyclopedia of Actuarial Science. John Wiley & Sons, Ltd, 2004, Stop loss is a nonproportional type of reinsurance and works similarly to excess-of-loss reinsurance. While excess-of-loss is related to single loss amounts, either per risk or per event, stop-loss covers are related to the total amount of claims X in a year – net of underlying excess-of-loss contracts and/or proportional reinsurance.

Para a composição desse artigo o autor se baseou em sua experiência de gerenciamento de riscos em cerca de 350 indústrias, quando então avaliava o grau de segurança e de eficácia dos equipamentos de detecção e combate a incêndios para a área de seguros5, especificamente para a retenção dos riscos pelas próprias resseguradoras e seguradoras. Essas atividades de gerenciamento de riscos ocorreram no período de 1978 a 1895, período em que o autor coletou os dados compilados e os configurou para a elaboração do projeto de desenvolvimento de software, em época na qual ainda não existia uma tradição do emprego de tecnologias de informática para o tratamento de dados, em parceria com a MTL Engenharia Ltda., empresa que já vinha elaborando softwares para vários fins aplicados à indústria de petróleo, e, especialmente, para o projeto de torres de queimadores (flares) para a queima de resíduos de processo de refino, através de cálculos de deslocamento e velocidade de queda de "plumas".

O artigo, transformado em Notas de Aula, não trata especificamente dos dados coletados durante as pesquisas, mas sim, traduz em valores parametrizados, o que se pede detectar nas inspeções de Gerenciamento de Riscos, e durante a análise de sinistros ocorridos.

5 Época em que atuava em Comissões Técnicas da Federação das Seguradores, especificamente a Comissão Especial de

Instalação de Chuveiros Automáticos Contra Incêndios – CEICA, representava o Mercado Segurador em Comissões Técnicas específicas da ABNT na elaboração de normas e procedimentos de equipamentos de incêndio, também representava o mesmo Mercado em Comissão Técnica do INMETRO, para o registro das normas técnicas elaboradas pela ABNT, e atuava como Gerente de Riscos de Grupo Segurador Brasileiro, tendo a oportunidade de desenvolver inúmeros produtos de seguros aprovados pelo Ressegurador Oficial e pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

1. INTRODUÇÃO

A determinação do Dano Máximo Provável, para aplicação na taxação de seguros, especialmente o provocado por incêndios, sempre foi complexa, visto que a sua conceituação era variável de acordo com o grau de conhecimento do engenheiro ou gerente de riscos das empresas, assim como da existência de inúmeros parâmetros técnicos que deveriam ser apurados. De modo bastante simplificado, apresentam-se alguns parâmetros ou informações que devem ser obtidos e analisados:

1. Tipos de materiais existentes no ambiente; 2. Formas de armazenamento desses materiais; 3. Características dos contenedores dos materiais; 4. Volumes dos materiais armazenados e em processamento; 5. Existência de depósitos, mesmo que temporários, de produtos intermediários e finais; 6. Existência de meios de transporte de materiais e dos riscos que esses possam representar para os materiais isolados, ou em mistura e os produtos acabados; 7. Experiência da empresa quanto a atuação segura de seu processo de manufatura ou transformação; 8. Características físico-químicas dos materiais de per si e quando em mistura; 9. Características dos equipamentos do processo; 10. Características dos controles dos equipamentos dos processos; 1. Grau de manutenção dos equipamentos de processo; 12. Formas de manutenção e periodicidade; 13. Capacidade de reposição parcial ou total de equipamentos críticos do processo; 14. Meios para se desviar parte dos materiais em processamento para outras áreas menos inseguras, durante a ocorrência de um sinistro; 15. Temperaturas máximas e de processo gerado durante a manipulação dos materiais; 16. Formas de controle das reações do processo; 17. Existência de contra-medidas para interromper as reações entre materiais ou do processo de transformação; 18. Grau de capacitação dos operadores; 19. Níveis de supervisão das operações; 20. Existência de compartimentações de áreas e ou de equipamentos; 21. Existência de equipamentos e ou dispositivos de controle de ignição; 2. Existência de confinamentos de áreas; 23. Existência de áreas seguras para a remoção dos produtos produzidos durante a ocorrência de um incêndio ou de outro evento que possa ser contributário de um incêndio; 24. Existência de apoio externo para o atendimento a eventuais sinistros, etc..

Como pode ser observado nos itens listados, requer-se do engenheiro que irá empreender as atividades de gerenciamento de riscos um bom conhecimento sobre processos industriais, sobre equipamentos de produção, sobre segurança de processos, sobre equipamentos de combate a incêndio e suas atuações, sobre logística de produção, sobre análise estrutural, entre outros conhecimentos, requerendo-se, muitas vezes, e até pelas dificuldades que se apresentam nas análises, da presença de equipes de profissionais especializados em várias áreas de conhecimento técnico.

Por inúmeras vezes verificou-se que os valores constantes dos relatórios de inspeção do Ressegurador para o DMP, abrangendo cada um dos riscos isolados, eram aceitos e reproduzidos pelas seguradoras, sem qualquer questionamento, mesmo que contivessem informações do tipo:

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